Preguntas finanzas de models

1

1Resp

67Vistas

Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics

3

1Resp

265Vistas

Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2024 por penti

1

1Resp

112Vistas

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2024 por Van

1

1Resp

97Vistas

¿Cómo calcular el rendimiento del factor dado un modelo Barra y los rendimientos de acciones individuales?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2024 por user303978

6

2Resp

548Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

972Vistas

Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2022 por dave

1

1Resp

130Vistas

¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll

2

1Resp

787Vistas

Formulación de Market Making

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2020 por A. Rex

1

1Resp

244Vistas

Recursos de R para la estimación GMM y pruebas de modelos de fijación de precios de activos multifactoriales

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

109Vistas

Probando un modelo de fijación de precios de activos contra otro a la Cochrane: un contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Nilo

1

1Resp

151Vistas

Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por Khanquered Pro

2

1Resp

423Vistas

¿Se puede utilizar el PCA para transformar una escalera de riesgo de tasas de interés?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Josh Ramsey

1

2Resp

157Vistas

Pronóstico de rendimiento para la optimización de cartera

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2023 por Teddy Ho

3

1Resp

238Vistas

Dado un modelo estadístico que predice el precio, ¿cómo determinar la estrategia de trading?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2024 por zXxXMeowXxXz

2

1Resp

87Vistas

¿Por qué no puede la regresión de Fama-MacBeth identificar un factor de media cero con poder explicativo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2024 por victor hugo

1

1Resp

88Vistas

¿Existe un modelo "estándar" de "libro de texto" para tomar decisiones sobre refinanciación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por Xatolos

4

2Resp

85Vistas

Interpretación de la carga factorial del SMB

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2024 por armitage

3

1Resp

57Vistas

La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long

4

1Resp

325Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

2

2Resp

109Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

1

3Resp

330Vistas

Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por NitroxDM

1

1Resp

123Vistas

Consideraciones sobre un modelo de saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2020 por TimC

4

2Resp

195Vistas

Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran

3

1Resp

221Vistas

Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por Marco

9

3Resp

755Vistas

Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett

6

1Resp

453Vistas

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2023 por Zac

2

1Resp

94Vistas

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2023 por Steven

6

1Resp

234Vistas

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow

7

2Resp

340Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

3

1Resp

68Vistas

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta

Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth

Preguntas finanzas models

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Aclarando la Diferencia Fundamental Entre Acciones de Crecimiento y de Valor

En la práctica, ¿cuántos días se utilizan para estimar la matriz de covarianza de los retornos de los factores?

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Matriz de covarianza por modelo de múltiples factores

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Fama-French Modelo de 3 Factores alfa

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Especificación de root cuadrada de los parámetros en modelos factoriales

Consideraciones sobre un modelo de saltos

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Cómo maximizar el ratio de Sharpe de la cartera utilizando multiplicadores de Lagrange en un modelo de factores

Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

¿Cuál es la respuesta de los libros de texto a la multicolinealidad?

¿Cómo se calculan las primas de riesgo (SMB, HML) para el modelo factorial Fama-French?

¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

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