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Finanzas: Cartera - Construcción de carteras largas y cortas

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Preguntado el 10 de Octubre, 2019 por Maria
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Cómo hacer Fama francés (1993) de la sección transversal regresiones? Un par de preguntas

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Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Moorthy The Boss
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El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

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Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por Loren Pechtel
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Interpretación de la cartera Fama French

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Preguntado el 7 de Octubre, 2019 por Maria
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Tasa de convergencia entre precio y valor

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Preguntado el 28 de Febrero, 2018 por Muhammed Refaat
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¿Cómo comparar diferentes medidas de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por RedFilter
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Alfa vs. Ratio de Sharpe

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por Rik
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Evaluación de la volatilidad con el modelo Garch

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por javapowered
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Ponderación de la cartera para maximizar el coeficiente de información (búsqueda de alfas)

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Preguntado el 10 de Julio, 2017 por DJkrugger
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Modelo de valuación de activos factor necesario para ser el exceso de rentabilidad?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por Dan
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Cómo calcular una Fama-Macbeth R-Cuadrado (R2)?

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2017 por julesrif
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Black Litterman: ¿Es posible tener múltiples vistas (de diferentes fuentes) sobre el mismo activo?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Ignacio Vazquez-Abrams
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¿Cómo validar de forma cruzada si los rendimientos de los fondos se deben a la exposición estática a los factores?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por ema
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Tiene cualquier otro factor "estilos" que explican la rentabilidad del capital sido descubierto?

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Preguntado el 31 de Enero, 2018 por Muhammed Refaat
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Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Gillam
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Exposición/Factor de Análisis en una cartera de préstamos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por JohnThePro
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Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

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Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad
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Estimación de la prima de riesgo de mercado?

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Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Andrey
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Cómo hacer que el modelo de curvas de rendimiento de las tasas de interés de los que apenas se mueve?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por Rogier
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Variación de los parámetros del modelo financiero de recaudación de fondos

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por ravenspoint
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir
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Escalado (preparación de datos) y selección de características para los datos financieros para modelos LSTM

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Preguntado el 11 de Enero, 2018 por jacobangel
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Cómo orthogonalize Fama francés factores?

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Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por Rik
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pregunta sobre Quantopian alphalens

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Preguntado el 17 de Mayo, 2017 por Dan
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Convergencia de la red binomial

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2013 por Kristoffer S Hansen
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Relación entre los cambios de precios y volumen de negociación (el impacto en el mercado)

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Preguntado el 15 de Mayo, 2017 por Erik
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Recalibración de los parámetros de SABR para la volatilidad de Swaption ATM

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Preguntado el 28 de Enero, 2014 por Howie
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Son procesos de Lévy absolutamente continua?

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Preguntado el 16 de Febrero, 2020 por Brandon Flude
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¿Hay alguna forma de generar rendimientos diarios a partir de los mensuales?

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Preguntado el 26 de Abril, 2016 por Edmundito
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