Preguntas finanzas de modelos-de-riesgo02

4

1Resp

1885Vistas

Modelización de Futuros del VIX para la gestión del riesgo

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

5

2Resp

503Vistas

Física el comercio de productos básicos cuantitativa del riesgo de retorno modelo

Abierta

Preguntado el 30 de Abril, 2018 por Kevin Workman

4

1Resp

768Vistas

Modelo Ho lee en tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2012 por baudtack

5

2Resp

1239Vistas

Cómo añadir los Riesgos No en Vano (RNIV) al VAR bajo Basilea III

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por Fischer

4

1Resp

843Vistas

A largo plazo vs estrategias a corto plazo \ invertir

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

4

1Resp

238Vistas

¿Cómo las empresas de energía medir la magnitud de los riesgos de la compra de energía en una variable de precio y venderlo a un precio fijo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2018 por petruc

4

1Resp

204Vistas

¿Medición de la sensibilidad a los tipos de interés de las inversiones privadas ilíquidas?

Abierta

Preguntado el 15 de Marzo, 2018 por Milhous

5

2Resp

557Vistas

quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Mike Smith

5

1Resp

1051Vistas

Definición de los factores de riesgo para las pruebas de escenarios de riesgo de mercado

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2013 por Alex Papadimoulis

5

1Resp

735Vistas

Modelo cuantitativo de riesgo para un fondo de inversión inmobiliario abierto en Europa

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2013 por scottishwildcat

5

2Resp

426Vistas

Cómo derivar esta aproximación de la neutrales al riesgo expectativa de la varianza?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2015 por RealityGone

6

1Resp

2862Vistas

El rendimiento de la Atribución : Anualizar alfa y factor de devolución de aportes

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2011 por mendicant

6

2Resp

661Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

7

5Resp

3443Vistas

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Jonik

7

3Resp

1463Vistas

¿Por qué son los modelos de factores tan popular para el análisis de riesgos de las carteras?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por RedFilter

11

1Resp

769Vistas

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2015 por Brody

8

4Resp

2268Vistas

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por Kevin

8

4Resp

2253Vistas

Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por David Ackerman

9

2Resp

1594Vistas

Cuantitativa De Inversión Inmobiliaria, Finanzas

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por techycommerce

10

2Resp

1422Vistas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Jake Stevenson

11

2Resp

2608Vistas

Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2011 por mendicant

11

1Resp

1390Vistas

Modelo Fama-French de 3 factores: factores que implican riesgo

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2013 por Charles Chen

12

1Resp

766Vistas

Lo de los pesos debe ser utilizado cuando el ajuste de una matriz de correlación sea positiva definida?

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2011 por Oded

16

5Resp

133078Vistas

¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por Brian Laframboise

13

2Resp

2707Vistas

El análisis de Cluster (vs PCA para los modelos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2011 por Greg Hurlman

14

1Resp

877Vistas

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2011 por mendicant

18

2Resp

1096Vistas

Modelización estocástica de los derivados sobre los dividendos

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2013 por scottishwildcat

18

3Resp

4331Vistas

¿Es coherente el valor en riesgo condicional (CVaR)?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por Josh Lee

18

1Resp

738Vistas

el rendimiento de VaR histórico parámetros

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por mendicant

22

4Resp

3734Vistas

¿Cuándo deberías construir tu propio modelo de riesgo de equidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por Chris Bunch

Preguntas finanzas modelos-de-riesgo

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¿Cómo las empresas de energía medir la magnitud de los riesgos de la compra de energía en una variable de precio y venderlo a un precio fijo?

¿Medición de la sensibilidad a los tipos de interés de las inversiones privadas ilíquidas?

quantiative riesgo medida de cómo se implementan en R y su uso

Definición de los factores de riesgo para las pruebas de escenarios de riesgo de mercado

Modelo cuantitativo de riesgo para un fondo de inversión inmobiliario abierto en Europa

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El rendimiento de la Atribución : Anualizar alfa y factor de devolución de aportes

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

La recomendación de un libro sobre el CVA/Riesgo de Crédito y PD/LGD/EAD de modelado?

¿Por qué son los modelos de factores tan popular para el análisis de riesgos de las carteras?

¿Se puede prever la volatilidad para el día siguiente? ¿En qué medida?

¿Qué significa para modificar el factor de cargas de un modelo de riesgo de crédito?

Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

Cuantitativa De Inversión Inmobiliaria, Finanzas

¿Paridad de riesgo jerárquica con restricciones de asignación?

Los enlaces para el modelo de riesgo de las metodologías de los principales proveedores?

Modelo Fama-French de 3 factores: factores que implican riesgo

Lo de los pesos debe ser utilizado cuando el ajuste de una matriz de correlación sea positiva definida?

¿Cómo calcular el riesgo no sistemático?

El análisis de Cluster (vs PCA para los modelos de riesgo?

Tiene cualquier investigación se utilizó las redes Bayesianas para estimar el factor de riesgo betas?

Modelización estocástica de los derivados sobre los dividendos

¿Es coherente el valor en riesgo condicional (CVaR)?

el rendimiento de VaR histórico parámetros

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