Preguntas finanzas modelos-de-riesgo

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Gestión cuantitativa de riesgos para los mercados energéticos

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Preguntado el 8 de Abril, 2020 por E.P.
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Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

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Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por helper
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¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

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Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Alex Papadimoulis
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Medida del déficit esperado y del riesgo espectral

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Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por SecStone
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¿Cómo estimar PD y LGD basados en el mercado para pequeñas empresas?

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Preguntado el 13 de Febrero, 2019 por milkman
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Riesgo de la cartera disminuyó un aumento de la proporción de activos más riesgosos?

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por miloshadzic
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La liquidez en un mercado modelo de riesgo basado en la simulación histórica

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Preguntado el 27 de Enero, 2013 por scottishwildcat
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Es la inversa de estilo Japonés curva persistente en tasas negativas son reales de mercado observado?

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Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis
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Beneficio real de la regresión logística para estimar la probabilidad de impago

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Preguntado el 17 de Febrero, 2015 por zcrar70
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Estimación de la correlación de series de tiempo, cuyas historias difieren en longitud

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Preguntado el 29 de Agosto, 2014 por scottishwildcat
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Stop-Loss estrategias

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Hiiii
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El cálculo ex ante y devoluciones probabilidad de retornos negativos sobre algunos horizonte

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Preguntado el 11 de Mayo, 2016 por Antonio Jacques
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Cómo modelo/precio el riesgo de Covid-19 y otras pandemias

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Preguntado el 17 de Abril, 2020 por user1914692
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Obtenga una distribución para la pérdida agregada utilizando Monte Carlo

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Preguntado el 6 de Febrero, 2015 por zcrar70
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PD y LGD para cálculos de ECL necesita ser dependiente del tiempo?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2020 por SaravananArumugam
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El razonamiento detrás de varios nombres para el equivalente de riesgo medidas de AVaR/ETL/ES/CVaR

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Preguntado el 15 de Marzo, 2013 por Loren Pechtel
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¿Cómo comparar diferentes medidas de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por RedFilter
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Quiere entender los vínculos y la relación entre todas las métricas de riesgo?

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Ben Gillam
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Puede el Valor de la cartera en Riesgo se calcula analíticamente multivariante t-distribuido devuelve?

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Preguntado el 24 de Enero, 2018 por Jawad
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La determinación de riesgo de la cartera de retorno en R dada datos históricos para cada explotación?

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por Nir
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¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

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Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon
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El riesgo de la longevidad de modelado

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Preguntado el 18 de Enero, 2015 por Andrey
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¿Qué modelo estructural hace Reuters uso para la probabilidad de incumplimiento?

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Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Peter Hoven
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Lo que la investigación que existe sobre la aplicación de la inversa de las pruebas de estrés?

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Preguntado el 30 de Junio, 2011 por Andrew
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Riesgo de la cartera de Descomposición - diferentes metodologías

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por Jim
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Basilea II modelización vs Solvencia II modelado?

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Preguntado el 26 de Mayo, 2011 por Kevin
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Enfoques dominantes de modelización del riesgo de crédito para el cálculo del capital en los bancos

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Preguntado el 2 de Julio, 2019 por scottishwildcat
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preguntas sobre la manipulación del VAR

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Preguntado el 20 de Junio, 2014 por Dan
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Explotaciones en base al análisis de estilos

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Preguntado el 30 de Junio, 2017 por Amit
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¿Por qué habría una tasa positiva libre de riesgo?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2014 por Andrey
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