Preguntas finanzas de modelos

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337Vistas

Validación de modelos

Abierta

Preguntado el 5 de Agosto, 2021 por Piszczu

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409Vistas

Modelo de factor y estrategia comercial en el mercado de opciones

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Ryan

2

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140Vistas

¿Qué pasa con la autocorrelación y la heteroscedasticidad en Fama French?

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por simon

1

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206Vistas

Uso de fBm cuando$H<1/2$

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2017 por Leo

1

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1864Vistas

¿Por qué el modelo Black 76 no se considera un modelo de tasa de interés?

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2016 por Ben Mack

2

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142Vistas

Gestión cuantitativa de riesgos para los mercados energéticos

Abierta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por E.P.

2

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324Vistas

Por qué cambiar el numerario del modelo de mercado LIBOR

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Carl

2

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236Vistas

Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por helper

2

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366Vistas

Modelado de gas natural

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por Permian

2

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284Vistas

¿Cómo calcular el valor en riesgo de una cartera de acciones cubierta mediante contratos de futuros?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por Rentz

1

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524Vistas

¿Cuál es el modelo estándar del mercado en renta variable, divisas y tipos de interés exóticos?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por amorfis

1

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524Vistas

En el caso de una regresión Fama-Macbeth, ¿cómo se pueden predecir los rendimientos basándose en el modelo?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Joe

2

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234Vistas

¿Qué es la sincronización de factores?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2019 por Bloodboiler

2

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675Vistas

¿Calcular el alfa del fondo con el modelo de 3 factores de Fama-French?

Abierta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por maple

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230Vistas

Modelo de tipo corto de un factor

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por adhg

1

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1181Vistas

¿Cómo se crea una señal alfa

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2017 por Joop Hox

1

2Resp

7228Vistas

¿Cómo puedo calcular las betas de Fama-French para una acción concreta?

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2014 por Ivan Prodanov

2

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170Vistas

APT - Factores de precios que no son factores estadísticos

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por Can Berk Güder

1

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306Vistas

¿Buenas referencias sobre Heston Model?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2019 por Miko

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235Vistas

¿Son los factores Fama French neutrales en el mercado?

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Rik

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171Vistas

¿Qué modelos tienen densidades no suaves?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por DomReyes

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139Vistas

Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

Abierta

Preguntado el 5 de Junio, 2015 por Dortz

1

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180Vistas

CEV Modelo Primer

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2020 por user31714

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827Vistas

¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2015 por Alex Papadimoulis

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393Vistas

Factor que falta en el modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2012 por andol

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804Vistas

Medida del déficit esperado y del riesgo espectral

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por SecStone

2

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374Vistas

Tasas negativas de Eonia

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por Mr. Shiny and New 安宇

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772Vistas

Exclusión de Utilites y Finanzas en Fórmula Mágica

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por Permian

2

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819Vistas

Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por infinitetape

2

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1182Vistas

¿Tiene sentido calcular las versiones beta de Fama-French de una sola acción?

Abierta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por John Haager

Preguntas finanzas modelos

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Modelo de factor y estrategia comercial en el mercado de opciones

¿Qué pasa con la autocorrelación y la heteroscedasticidad en Fama French?

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Elección correcta del factor SMB para los modelos de regresión

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En el caso de una regresión Fama-Macbeth, ¿cómo se pueden predecir los rendimientos basándose en el modelo?

¿Qué es la sincronización de factores?

¿Calcular el alfa del fondo con el modelo de 3 factores de Fama-French?

Modelo de tipo corto de un factor

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¿Son los factores Fama French neutrales en el mercado?

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Mida la diferencia entre las estimaciones y los rendimientos históricos

CEV Modelo Primer

¿Cuáles son los diferentes modelos de gestión de la cartera de créditos y cuáles son sus ventajas?

Factor que falta en el modelo de factor

Medida del déficit esperado y del riesgo espectral

Tasas negativas de Eonia

Exclusión de Utilites y Finanzas en Fórmula Mágica

Buenos libros / documentos de calibración de modelos para modelos de precios de opciones comunes

¿Tiene sentido calcular las versiones beta de Fama-French de una sola acción?

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