Preguntas finanzas de modeling

5

2Resp

171Vistas

¿Cuántas opciones son necesarias en la computación de una medida "sin modelo"?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2024 por Philipp

4

1Resp

375Vistas

Clasificación crediticia vs. Rendimiento de bonos

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2013 por davetron5000

2

1Resp

113Vistas

Modelo de fijación de precios de opción preferido

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por J Doe

1

1Resp

85Vistas

¿Es el impacto de los pedidos "pequeños" en la dinámica del mercado mayor de lo que comúnmente se cree?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2024 por ADCTHelpers

3

1Resp

172Vistas

Variables objetivo en el comercio de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

70Vistas

Cómo construir contratos de futuros continuos con múltiples vencimientos

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2024 por dglzlb

1

2Resp

541Vistas

Uso de tarjetas de vídeo OpenCL para descargar cálculos de Finanzas Cuánticas, ¿qué características debo buscar?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2012 por Prasham

2

1Resp

176Vistas

¿Existe un método general para predecir en la práctica los precios futuros de las opciones (vainilla)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2023 por ADCTHelpers

1

1Resp

124Vistas

Modelización de la estructura temporal - ¿Por qué modelizar los precios del estado y no un activo o un tipo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2022 por NSGod

4

1Resp

147Vistas

Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337

0

1Resp

129Vistas

Separar los saltos y la difusión

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle

11

3Resp

2886Vistas

Modelo para predecir la variación del IV de una opción

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por Nobby

1

1Resp

124Vistas

Calibrar un parámetro del modelo con una función de error

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Shivan Dragon

1

1Resp

130Vistas

CMS BondEdge "cash flow testing" (previsiones) y valores de mercado

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por MichaelR Collet

1

1Resp

344Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

844Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

3Resp

234Vistas

¿Cómo consiguen los modelos factoriales reducir la dimensionalidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Salocin.TEN

2

2Resp

237Vistas

¿Por qué los tipos de cambio siguen un movimiento geométrico browniano?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2021 por Steve Rukuts

1

2Resp

1820Vistas

Desde el punto de vista de la alta frecuencia, con una predicción de precios y suponiendo un apalancamiento infinito, ¿cómo se determina el tamaño óptimo de las operaciones?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por Robin M

1

1Resp

184Vistas

Entender los acontecimientos del FOMC y su impacto en el mercado

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por ogrodnek

1

2Resp

232Vistas

Distribución de los datos para el GBM

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Jason

1

2Resp

200Vistas

¿cómo hacer un modelo de distribución tolerable de la tendencia?

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2013 por Aamer Shah

1

1Resp

176Vistas

Cartera de la suma de dos procesos de Bachelier

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2015 por haunted85

3

1Resp

302Vistas

¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN

1

2Resp

223Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

3

1Resp

192Vistas

PnL debido a la recalibración del modelo y su relación con el error de cobertura

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2020 por Harish

2

3Resp

361Vistas

Ajustes para la multicolinealidad en el análisis de estilo basado en la rentabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Adam

1

1Resp

305Vistas

¿Cómo entender el papel de los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas en las finanzas, en particular en la gestión de carteras?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2018 por hoangtuit form vietnamese

1

1Resp

552Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

6

1Resp

2924Vistas

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

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Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

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