Preguntas finanzas de media-varianza

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423Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

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479Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

1

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1188Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

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672Vistas

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por Murat Ayfer

2

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442Vistas

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus

2

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3881Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

2

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161Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

2

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3057Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

1Resp

199Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

2

1Resp

173Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

2

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299Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

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1328Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

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763Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

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1737Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

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579Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

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392Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

2

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355Vistas

¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill

3

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207Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

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817Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

2

1Resp

179Vistas

ARMA momentos de prueba

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119

2

2Resp

202Vistas

¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo

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212Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

4

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332Vistas

¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

4

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665Vistas

¿Dólar neutral además de mercado neutral?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

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310Vistas

Optimización del portafolio con costo no lineal

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills

3

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2875Vistas

Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox

5

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247Vistas

Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres

4

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291Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

3

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371Vistas

Calcular la cartera de varianza media

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec

3

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843Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Calcular la cartera de varianza media

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