Preguntas finanzas mean-variance

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de Jaivir Baweja

1

2Resp
271Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja
Etiquetas :
Imagen de perfil de Rayo Verweij

1

1Resp
189Vistas

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resuelta
Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
Etiquetas :
Imagen de perfil de Vovanrock2002

1

1Resp
97Vistas

Eje de la cartera de media-varianza Descripción

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Vovanrock2002
Etiquetas :
Imagen de perfil de Richard Poole

1

1Resp
199Vistas

La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

Resuelta
Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole
Etiquetas :
Foto de perfil de Arlene Serrano

5

2Resp
739Vistas

¿Solución analítica de forma cerrada para la varianza de la cartera de mínima varianza?

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Foto de perfil de Chad

1

1Resp
508Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta
Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad
Etiquetas :
Imagen de perfil de Arlene Serrano

1

1Resp
158Vistas

Frontera eficiente media-EVaR

Abierta
Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

5

1Resp
3814Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de Arlene Serrano

1

3Resp
575Vistas

¿Alguna teoría de la cartera que no se base en el rendimiento de los activos?

Resuelta
Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

6

5Resp
3212Vistas

El solucionador más rápido posible para la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

9

2Resp
3644Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de Usuario no registrado

11

4Resp
6207Vistas

La optimización Markowitz de varianza-media como "maximización del error"

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

3

1Resp
1060Vistas

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Resuelta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de Bittercoder

4

1Resp
511Vistas

Diversificación de la cartera y ratio de Sharpe

Resuelta
Preguntado el 31 de Agosto, 2017 por Bittercoder
Etiquetas :
Imagen de perfil de projecktzero

2

2Resp
6389Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta
Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ron Ewing

2

1Resp
495Vistas

Limitaciones de apalancamiento

Abierta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Ron Ewing
Etiquetas :
Imagen de perfil de Arlene Serrano

1

3Resp
272Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Imagen de perfil de Lightness Races in Orbit

1

1Resp
157Vistas

Modelo inteligente de costes de transacción (para contratos de diferencial)

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2018 por Lightness Races in Orbit
Etiquetas :
Imagen de perfil de user5652

2

1Resp
236Vistas

¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

Resuelta
Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652
Etiquetas :
Imagen de perfil de Arlene Serrano

4

1Resp
318Vistas

¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Resuelta
Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Foto de perfil de Martin Brown

5

2Resp
1064Vistas

Derivación de la asimetría y la curtosis de la cartera

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Martin Brown
Etiquetas :
Foto de perfil de Envious Page

2

1Resp
295Vistas

Desviación Media Absoluta en la optimización de la cartera m.v.

Resuelta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2020 por Envious Page
Etiquetas :
Foto de perfil de Arlene Serrano

1

1Resp
153Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta
Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Foto de perfil de Arlene Serrano

2

3Resp
244Vistas

¿Se encuentran las carteras de mínimo VaR y mínimo ES en la frontera eficiente de media-varianza?

Resuelta
Preguntado el 30 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano
Etiquetas :
Imagen de perfil de Johnny

3

1Resp
221Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta
Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny
Etiquetas :
Foto de perfil de Jader Dias

-69

5Resp
5857Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X