Preguntas finanzas de mean-variance

1

1Resp

118Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

1

1Resp

100Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

2

2Resp

117Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

1

1Resp

69Vistas

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh

1

1Resp

206Vistas

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Ole Tange

2

1Resp

70Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

101Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

3Resp

214Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

3

1Resp

162Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

1

1Resp

138Vistas

Marco de media-varianza con correlaciones endógenas

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por RealityGone

1

1Resp

112Vistas

Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE

2

1Resp

176Vistas

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave

5

2Resp

334Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

2Resp

156Vistas

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por Envious Page

24

6Resp

2527Vistas

¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Adam Haile

2

1Resp

195Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

186Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

165Vistas

¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Mack

4

1Resp

170Vistas

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2022 por Erdem

2

1Resp

148Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

3

1Resp

159Vistas

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Mubashar Ahmad

1

1Resp

227Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

4

0Resp

200Vistas

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik

3

1Resp

161Vistas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

85Vistas

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Claudio Floreani

1

1Resp

291Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

2

2Resp

534Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

2

1Resp

157Vistas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Envious Page

5

1Resp

232Vistas

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2020 por kurt

5

1Resp

437Vistas

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por Envious Page

Preguntas finanzas mean-variance

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¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

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Maximización de la media+varianza en una cartera

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Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

¿Es esta forma cuadrática el ratio de Sharpe?

optimización de la media-varianza === ¿cartera con máximo ratio de sharpe?

Formulación óptima de la cartera

Retención de signos en la optimización de la varianza media

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Solución de cartera de máxima asimetría derivada de su formulación lagrangeana

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Desviación a la baja (semivarianza) en la optimización de carteras m.v.

Derivación de las ponderaciones de la cartera de media-varianza como solución analítica de forma cerrada a partir de las ecuaciones de Lagrange

Quasi Random Monte Carlo en optimización de cartera en m.v.

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