Preguntas finanzas de mean-reversion

4

1Resp

757Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

3

4Resp

2028Vistas

¿Por qué necesito métodos sofisticados para calcular la semivida de la reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2022 por Jeff Sternal

1

1Resp

92Vistas

¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2024 por John Sansom

1

1Resp

281Vistas

Algoritmo de trading de pares con retornos

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Fraxtil

1

2Resp

241Vistas

Interpretación e intuición detrás de la semivida de un proceso de reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2024 por John Sansom

1

1Resp

71Vistas

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por John Sansom

1

1Resp

988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

3

1Resp

305Vistas

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2022 por user650654

6

1Resp

610Vistas

Exponente de Hurst negativo

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por Ren

5

2Resp

473Vistas

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru

2

1Resp

141Vistas

¿Por qué mi vida media de reversión es completamente errónea?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Jeff Sternal

2

1Resp

139Vistas

Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Chuck

1

1Resp

181Vistas

Backtest de reversión de medias entre el índice y los componentes

Cerrada

Preguntado el 2 de Enero, 2020 por Daryl Becker

2

1Resp

317Vistas

Modelización del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por nub

4

1Resp

177Vistas

Pregunta sobre la estrategia de reversión de la media del diferencial del calendario

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2021 por dave

1

1Resp

162Vistas

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2020 por BoboTheCodeMonkey

1

1Resp

250Vistas

Situación de la negociación de pares con cambios en el spread

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por SamBeran

1

2Resp

1034Vistas

Cointegración frente a combinación de rendimientos

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2017 por TrollKillingIdeasForFree

1

1Resp

170Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

2

1Resp

292Vistas

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Abhishek K

1

1Resp

130Vistas

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

3

1Resp

174Vistas

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2021 por Jeff Siver

14

1Resp

503Vistas

¿Funciona el ratio de volatilidad de Parkinson como explicó Taleb?

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por kbrinley

4

0Resp

295Vistas

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2021 por zob

4

1Resp

781Vistas

Precios de las opciones y reversión media

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por David Allen

0

2Resp

132Vistas

Valores negativos en el modelo CIR

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2020 por Chad

1

2Resp

182Vistas

Cointegración de series temporales divergentes

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2016 por Rob Drimmie

1

1Resp

582Vistas

Ventana expansiva vs. Ventana rodante puntuación z

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2019 por Sbennett

2

1Resp

682Vistas

Reversión media y beta ajustada para la negociación de pares

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por kloucks

2

2Resp

389Vistas

Referencia sobre la estrategia de negociación de la base de los futuros

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Bloodboiler

Preguntas finanzas mean-reversion

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¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

Exponente de Hurst negativo

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

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Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Backtest de reversión de medias entre el índice y los componentes

Modelización del mercado de valores

Pregunta sobre la estrategia de reversión de la media del diferencial del calendario

Estimación de la deriva del proceso Ornstein-Uhlenbeck

Situación de la negociación de pares con cambios en el spread

Cointegración frente a combinación de rendimientos

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Simulación Hull-White Monte Carlo - función de reversión media

¿Tiene sentido interpretar la autocorrelación y el test de caja en 5 puntos de datos?

¿Cómo incorporar el impulso en Ornstein Uhlenbeck para captar los excesos en los mercados financieros?

¿Funciona el ratio de volatilidad de Parkinson como explicó Taleb?

¿Cómo derivar una EDP de precios para un activo que sigue un proceso de reversión media?

Precios de las opciones y reversión media

Valores negativos en el modelo CIR

Cointegración de series temporales divergentes

Ventana expansiva vs. Ventana rodante puntuación z

Reversión media y beta ajustada para la negociación de pares

Referencia sobre la estrategia de negociación de la base de los futuros

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