Preguntas finanzas de mean

1

1Resp

113Vistas

¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por Joe M

4

1Resp

761Vistas

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

Abierta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Muhammed Refaat

4

4Resp

2031Vistas

¿Por qué necesito métodos sofisticados para calcular la semivida de la reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2022 por Jeff Sternal

1

1Resp

95Vistas

¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2024 por John Sansom

1

1Resp

283Vistas

Algoritmo de trading de pares con retornos

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Fraxtil

2

2Resp

244Vistas

Interpretación e intuición detrás de la semivida de un proceso de reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2024 por John Sansom

1

1Resp

96Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

1

1Resp

76Vistas

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por John Sansom

2

2Resp

114Vistas

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2024 por clawr

1

1Resp

66Vistas

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por Yaron Naveh

1

1Resp

203Vistas

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Ole Tange

1

1Resp

991Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Thomas Ahle

2

1Resp

64Vistas

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

97Vistas

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2023 por Aman

1

3Resp

210Vistas

Maximización de la media+varianza en una cartera

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2023 por Aman

3

1Resp

156Vistas

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Resuelta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2022 por Dann

3

1Resp

307Vistas

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2022 por user650654

1

1Resp

132Vistas

Marco de media-varianza con correlaciones endógenas

Abierta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por RealityGone

1

1Resp

107Vistas

Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE

6

1Resp

613Vistas

Exponente de Hurst negativo

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2019 por Ren

2

1Resp

170Vistas

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave

6

2Resp

478Vistas

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

Abierta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Nicu Zecheru

2

1Resp

143Vistas

¿Por qué mi vida media de reversión es completamente errónea?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Jeff Sternal

2

1Resp

142Vistas

Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Chuck

5

2Resp

329Vistas

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

126Vistas

¿Cómo calcular correctamente la media de las correlaciones múltiples?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por Paul Murray

3

2Resp

150Vistas

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por Envious Page

24

6Resp

2515Vistas

¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2011 por Adam Haile

2

1Resp

190Vistas

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

180Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas mean

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¿Si Kelly y las carteras tangentes tienen los mismos pesos, difieren solo empíricamente?

¿Qué es un proceso estocástico que captura razonablemente la dinámica de precios de los productos básicos?

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¿Es posible discretizar OU con modelos AR(p) / ARMA (p,q) más generales?

Algoritmo de trading de pares con retornos

Interpretación e intuición detrás de la semivida de un proceso de reversión a la media

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

¿Por qué un modelo AR(1) con un coeficiente pequeño muestra una reversión más rápida a la media que uno con un coeficiente mayor (cuando |$\beta$|<1)?

¿Cuál es la forma correcta de deducir las definiciones de riesgo a partir de funciones de utilidad?

Solución en forma cerrada para la optimización de media-varianza sin ventas en corto

¿Cuál es la diferencia matemática entre la Optimización de Media-Varianza y el CAPM?

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para fijar el precio de un contrato a plazo según el modelo de Schwartz de reversión a la media?

Más allá del marco media-varianza, ¿pueden ser los rendimientos esperados mayores para un individuo debido a una mayor aversión al riesgo?

Forma alternativa de optimización media-varianza que utiliza la desviación típica

Maximización de la media+varianza en una cartera

Covarianza entre dos carteras fronterizas

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

Marco de media-varianza con correlaciones endógenas

Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

Exponente de Hurst negativo

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

¿Existen alternativas a la descomposición de Box-Tiao para identificar carteras con reversión media?

¿Por qué mi vida media de reversión es completamente errónea?

Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Contribución de la desviación de un activo a la desviación de la cartera

¿Cómo calcular correctamente la media de las correlaciones múltiples?

Derivación del coeficiente de aversión al riesgo

¿Proporciona la optimización de la cartera de variación media una ventaja real a quienes la utilizan?

¿Se utiliza la programación cuadrática para maximizar la asimetría y la curtosis de la cartera?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

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