Preguntas finanzas de mathematics05

2

1Resp

355Vistas

Utilizando el crudo Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

312Vistas

Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

142Vistas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2019 por mo1234

2

2Resp

560Vistas

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

687Vistas

Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Mike Smith

3

1Resp

274Vistas

Transformación de la matriz de covarianza inversa del CAPM

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Saeid Zebardast

3

2Resp

1815Vistas

Preparación para la entrevista: afluencia del poder de la luna

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Deadlock

3

3Resp

335Vistas

Obteniendo conjuntos de variables correlacionadas al azar

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

1

1Resp

641Vistas

¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

2

1Resp

171Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

1

2Resp

176Vistas

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2019 por xebeche

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

2

1Resp

740Vistas

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

186Vistas

Proceso de ingresos acumulativos integrables

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2020 por Karl Bielefeldt

2

1Resp

203Vistas

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

1

1Resp

305Vistas

Problema del ejercicio del valor del dinero en el tiempo. ¿Algún consejo sobre cómo resolverlo?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por mrxsunil

2

1Resp

258Vistas

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2019 por Christine

2

1Resp

308Vistas

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek

1

1Resp

205Vistas

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

1963Vistas

¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por AntK

2

1Resp

183Vistas

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

150Vistas

¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2013 por Alex Papadimoulis

2

1Resp

219Vistas

Modelización de los activos financieros

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

1

3Resp

461Vistas

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown

1

1Resp

156Vistas

Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2016 por Andrey

1

1Resp

154Vistas

El precio NA de una cápsula con pago

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2020 por matt_zarro

1

1Resp

591Vistas

Cálculo del tipo de interés ponderado en función de la deuda pendiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por trotterdylan

12

2Resp

2282Vistas

¿Por qué el cálculo Ito?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2014 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas mathematics

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Utilizando el crudo Monte Carlo

Un método de Monte Carlo para la fijación de precios de las opciones americanas

¿Es posible crear un instrumento sobre la cantidad de camas vendidas en el mercado inmobiliario?

¿Cómo derivar la ecuación de Black-Scholes con dividendos?

Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

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¿Cómo puedo encontrar la desviación estándar de una cartera?

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

fundamentos de la curva de rendimiento

Cambio instantáneo del valor de la cartera

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

¿Debo utilizar el método de Longstaff y Schwartz o el método de Monte Carlo para fijar el precio de una opción de compra americana?

Proceso de ingresos acumulativos integrables

¿Hay una forma rápida de ver por qué esta afirmación $C(S, t)$ en $S$ no satisface la EDP de Black-Scholes?

Problema del ejercicio del valor del dinero en el tiempo. ¿Algún consejo sobre cómo resolverlo?

Convertir Alfa Geométrico Directo PME a TIR Aritmética Excesiva (Alfa PME / Prima Privada Implícita)

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Todas las medidas de martingala tienen el mismo precio de la demanda alcanzable

¿Hasta qué punto son necesarios el análisis real y el análisis complejo para operar a nivel de fondos de cobertura?

El modelo trinomial converge débilmente a Black-Scholes

¿Por qué la función de descuento no es creciente si la tenencia de efectivo puro es factible?

Modelización de los activos financieros

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Rentabilidad esperada implícita de las acciones a partir de los precios de las opciones europeas

El precio NA de una cápsula con pago

Cálculo del tipo de interés ponderado en función de la deuda pendiente

¿Por qué el cálculo Ito?

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