Preguntas finanzas de mathematics04

1

1Resp

233Vistas

Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

344Vistas

Noticias sobre el flujo de caja y el tipo de descuento + rendimiento

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Asa Ayers

3

1Resp

172Vistas

Cómo comprobar si $E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty$

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

2

1Resp

187Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

1

1Resp

215Vistas

¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

5

1Resp

258Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

148Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

2

1Resp

427Vistas

Método de la razón de verosimilitud - Delta

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por petruc

3

2Resp

955Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

1

1Resp

131Vistas

¿Cómo equilibrar correctamente la parte de la organización entre los departamentos tras los cambios variables?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por Brad

2

2Resp

325Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

2

2Resp

425Vistas

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

157Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

118Vistas

Calcular el valor ideal del capital inicial para optimizar un modelo de crecimiento

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por user29135

4

1Resp

230Vistas

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy

2

1Resp

209Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

164Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

3

2Resp

432Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

1

1Resp

175Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

375Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

8

1Resp

4987Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

4

1Resp

696Vistas

Derivación delta de la llamada europea

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

2Resp

221Vistas

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

1Resp

129Vistas

¿Cómo funcionan las pruebas de hipótesis en el muestreo de poblaciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ampersand

1

1Resp

313Vistas

Fijación de precios de los contratos a plazo

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Hardey Pandya

1

2Resp

222Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

202Vistas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Luke

2

1Resp

1353Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

2993Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

118Vistas

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

Preguntas finanzas mathematics

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Cómo comprobar si $E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty$

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Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

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ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

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Qué es un proceso adaptado

Derivación delta de la llamada europea

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

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Fijación de precios de los contratos a plazo

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

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