Preguntas finanzas de mathematics04

1

1Resp

225Vistas

Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

329Vistas

Noticias sobre el flujo de caja y el tipo de descuento + rendimiento

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2018 por Asa Ayers

3

1Resp

162Vistas

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2019 por Joan

2

1Resp

180Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

1

1Resp

207Vistas

¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

140Vistas

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Mave

2

1Resp

421Vistas

Método de la razón de verosimilitud - Delta

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por petruc

3

2Resp

941Vistas

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por darknight

1

1Resp

125Vistas

¿Cómo equilibrar correctamente la parte de la organización entre los departamentos tras los cambios variables?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2014 por Brad

2

2Resp

316Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

2

2Resp

414Vistas

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Rombus

1

1Resp

148Vistas

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1

1Resp

108Vistas

Calcular el valor ideal del capital inicial para optimizar un modelo de crecimiento

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por user29135

4

1Resp

219Vistas

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy

2

1Resp

201Vistas

¿Definición matemática de una cobertura?

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2018 por Usuario no registrado

2

1Resp

158Vistas

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2020 por Randor

3

2Resp

425Vistas

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por darknight

1

1Resp

168Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

365Vistas

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2020 por allclaws

8

1Resp

4982Vistas

Qué es un proceso adaptado

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2018 por Usuario no registrado

4

1Resp

690Vistas

Derivación delta de la llamada europea

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2017 por Usuario no registrado

1

2Resp

210Vistas

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

1Resp

120Vistas

¿Cómo funcionan las pruebas de hipótesis en el muestreo de poblaciones?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ampersand

1

1Resp

306Vistas

Fijación de precios de los contratos a plazo

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2021 por Hardey Pandya

1

2Resp

211Vistas

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

194Vistas

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2019 por Luke

2

1Resp

1346Vistas

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

2987Vistas

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

112Vistas

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

Preguntas finanzas mathematics

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Muestreo antitético y correspondencia de segundo momento

Noticias sobre el flujo de caja y el tipo de descuento + rendimiento

Cómo comprobar si $ E [\exp \{ \int_0^t \frac{Y_u^2}{1+Y_u^2}du \}]< \infty $

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

¿Puede alguien verificar o refutar esta lógica matemática del Sharpe Ratio para mí?

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Encontrar el límite $\lim_{n \to \infty} P_0^n$ para una opción de venta europea Cash-or-Nothing con $P=K^2\cdot \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$

Método de la razón de verosimilitud - Delta

¿Es buena mi solución en python? : Cartera global de mínima varianza con restricción de "no venta en corto

¿Cómo equilibrar correctamente la parte de la organización entre los departamentos tras los cambios variables?

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

¿Puede alguien explicar la intuición que hay detrás de la ecuación de Black-Scholes?

Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

Calcular el valor ideal del capital inicial para optimizar un modelo de crecimiento

Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

¿Definición matemática de una cobertura?

ayuda con la derivación de la ecuación 8 en el árbol binomial de Derman y Kani para el vol local

¿Cómo derivar esta ecuación matemática desde la perspectiva de la optimización de la cartera de media-varianza?

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Lanzamiento de dados y probabilidad neutral al riesgo

Qué es un proceso adaptado

Derivación delta de la llamada europea

Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

¿Cómo funcionan las pruebas de hipótesis en el muestreo de poblaciones?

Fijación de precios de los contratos a plazo

Resolución de la estructura afín del modelo Vasicek

¿Cómo modificar el árbol binomial para incorporar un activo más?

Ecuación de Black-Scholes con dividendo

Probabilidades neutrales al riesgo, modelo trinomial

Probabilidad simétrica y rendimiento subjetivo

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: