Preguntas finanzas mathematics

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Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

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Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102
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Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

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Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham
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Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego
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Fuerza de interés polinomio de tercer grado

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Christine
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Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

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Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID
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Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver
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La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por mobius dumpling
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Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

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Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez
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Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

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Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Huen Stephen
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Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

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Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Previsión de la volatilidad del VIX

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser
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Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

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Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat
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¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

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Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair
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Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por RRLB
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Precio justo de un bono que paga cupones

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Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618
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Cálculos del CAPM

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Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn
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Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

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Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Modelización de los impagos de los préstamos hipotecarios

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Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Kinjal Sate
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Ventaja comparativa del contrato de intercambio

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Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi
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Rentabilidad contable

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Preguntado el 1 de Enero, 2020 por Solver
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Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

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Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi
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¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver
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¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

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Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie
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¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

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Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave
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Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

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Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi
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Agregación de griegos a nivel de cartera

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749
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¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay
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Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por David Osborn
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