Preguntas finanzas de mathematics03

2

1Resp

221Vistas

Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

1Resp

294Vistas

Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham

5

1Resp

272Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

2

2Resp

175Vistas

Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Christine

1

1Resp

225Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

1

1Resp

116Vistas

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Solver

2

1Resp

236Vistas

La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

2Resp

190Vistas

¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por mobius dumpling

3

1Resp

175Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

1

1Resp

177Vistas

Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Huen Stephen

2

1Resp

381Vistas

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

867Vistas

Previsión de la volatilidad del VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

121Vistas

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por Ariser

1

1Resp

178Vistas

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2019 por sanchothefat

1

1Resp

150Vistas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por John Sinclair

3

2Resp

238Vistas

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por RRLB

2

1Resp

211Vistas

Precio justo de un bono que paga cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2019 por user39618

2

1Resp

883Vistas

Cálculos del CAPM

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Michael Laudahn

1

1Resp

430Vistas

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2016 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

176Vistas

Modelización de los impagos de los préstamos hipotecarios

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2019 por Kinjal Sate

1

1Resp

5229Vistas

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

102Vistas

Rentabilidad contable

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2020 por Solver

2

1Resp

146Vistas

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2018 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

201Vistas

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2014 por traindriver

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

1

1Resp

122Vistas

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave

1

1Resp

179Vistas

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

3

1Resp

169Vistas

Agregación de griegos a nivel de cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por user2597749

1

1Resp

177Vistas

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por jay

1

2Resp

220Vistas

Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por David Osborn

Preguntas finanzas mathematics

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Demostrar que el precio de las acciones con descuento es martingala

Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Fuerza de interés polinomio de tercer grado

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Diferencias en la estrategia de opciones bull put spread

La ley del precio único y la estrategia de precios incongruente

¿Cómo demostrar matemáticamente que los mercados descubren los precios?

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Utilizando la opción de llamada para resolver este programa lineal

Fijación de precios de Black-Scholes con dividendos

Previsión de la volatilidad del VIX

relación entre el coeficiente de averson de riesgo y el ratio máximo de Sharp en el contexto de Black-Litterman

Desigualdad de Jensen para los rendimientos de las posiciones cortas

¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo son constantes en el modelo de Cox Rubinstein cuando la delta debe cambiarse en cada paso de tiempo?

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Precio justo de un bono que paga cupones

Cálculos del CAPM

Encontrar las soluciones de la EDO a partir de la EDE

Modelización de los impagos de los préstamos hipotecarios

Ventaja comparativa del contrato de intercambio

Rentabilidad contable

Regla del Trapecio de 4 puntos para la integración numérica

¿Ponderación con restricciones, pero sin función objetivo clara?

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

Fórmula de la expectativa condicional. Relacionado con los Teoremas Fundamentales de la Valoración de Activos

Agregación de griegos a nivel de cartera

¿Es el proceso de valor sin descuento de una opción de compra en euros bajo el modelo de Bachelier una Martingala?

Necesito una métrica de liquidez de una cartera (2-5 bonos) que tenga en cuenta la diferencia de tamaño de los bonos y el perfil de vencimiento

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