Preguntas finanzas de mathematics02

4

1Resp

134Vistas

Forma correcta de backtestar una estrategia utilizando el método bootstrap

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2023 por Sunil

2

2Resp

238Vistas

Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por bart

4

1Resp

149Vistas

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2023 por sihong xie

2

1Resp

96Vistas

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2023 por sihong xie

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

101Vistas

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2022 por user61199

1

1Resp

165Vistas

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por user217281728

1

1Resp

103Vistas

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2022 por Ramesh Kadambi

8

6Resp

614Vistas

¿Alguien sabe dónde practicar matemáticas mentales para entrevistas de traders en formato MC?

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2022 por mark seger

2

1Resp

160Vistas

Duración de Macaulay - Correspondencia de responsabilidades

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Michael Stone

1

1Resp

102Vistas

Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2022 por Andy

1

1Resp

107Vistas

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por victor

1

1Resp

1403Vistas

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

159Vistas

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2022 por user52791

2

1Resp

238Vistas

Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2021 por Alex

4

2Resp

407Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

2925Vistas

¿Determinar los vectores de precios estatales?

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2013 por Alex Papadimoulis

5

1Resp

593Vistas

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por Peetz0r

3

2Resp

423Vistas

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por woh32

2

2Resp

245Vistas

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2019 por user681351

1

1Resp

336Vistas

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2016 por Steve B.

1

1Resp

186Vistas

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2016 por Maggie

2

1Resp

143Vistas

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2017 por jcollum

1

1Resp

2414Vistas

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2017 por Adarsh Vengarathodi

2

1Resp

134Vistas

Pregunta sobre el uso de un límite en una prueba

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

124Vistas

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Adarsh Vengarathodi

1

1Resp

340Vistas

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por MerseyViking

3

1Resp

159Vistas

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por woh32

Preguntas finanzas mathematics

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Cuantificación del impacto del cambio de tipos en los precios de los bonos

Parámetros del modelo Nelson-Siegel y del modelo Nelson-Siegel-Svensson

Cargas factoriales en el modelo Nelson-Siegel

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Dinámica de los precios con descuento (multidimensional)

¿Por qué las empresas negocian con opciones?

Martingales y arbitraje en mercados de valores multiperiodos

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Tipo de interés Vasicek de la medida T-forward

Derivada de Radon-Nikodim en el momento 0

Mark Joshi, Quant Interview Question problem 2.34; replicar una opción digital en un árbol binomial simétrico de 4 pasos

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Descripción de la teoría de juegos del mercado de valores

Estrategia óptima en el juego de 3 dados

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

¿Determinar los vectores de precios estatales?

¿De dónde viene el método de la 1/2 en la Transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones?

¿Cómo derivas esta ecuación tipo Carr-Madan?

Encontrar una oportunidad de arbitraje en el modelo de mercado dado

Beneficio potencial de arbitraje o problema de prueba

¿Puede alguien comprobar esta condición límite por mí?

Cálculo del índice de fuerza EMA para el indicador de acciones

Dados dos valores de riesgo, calcule la tasa de rendimiento, la desviación estándar, la beta y la tasa libre de riesgo

Pregunta sobre el uso de un límite en una prueba

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Encontrar el valor extrínseco de una opción con condiciones

Ampliación de la medida de neutralidad del riesgo a la filtración de seguros/mortalidad

Justificación de la sustitución de los "diferenciales de Itô"

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