Preguntas finanzas de martingala02

3

1Resp

258Vistas

Valor de cobertura-Matemáticas financieras

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2018 por rmarie

4

1Resp

243Vistas

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2020 por sabbour

4

1Resp

481Vistas

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por Mave

3

2Resp

285Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

4

3Resp

493Vistas

Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Hamza

3

3Resp

4068Vistas

Comprender el concepto de Martingala precios

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2013 por Vinko Vrsalovic

3

1Resp

270Vistas

¿Supuestos basados en la no-martingala?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Aamer Shah

3

2Resp

421Vistas

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2017 por lemontree

3

1Resp

159Vistas

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2015 por moesef

3

1Resp

276Vistas

Estoy tratando de resolver esta pregunta sobre la teoría de la parada óptima. No sé cómo empezar. Cualquier pista sería muy útil

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2019 por psylo

3

1Resp

325Vistas

En una aplicación de Ito lema

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2015 por Monolite

11

1Resp

435Vistas

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2020 por Amod Gokhale

3

2Resp

400Vistas

Es $\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$ ¿Martingala?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por dextervip

3

1Resp

386Vistas

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2018 por mkb

3

2Resp

206Vistas

Integración para calcular el valor esperado de swap de tasa de

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2016 por xtreye

4

1Resp

625Vistas

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

Abierta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2013 por Duey

4

1Resp

655Vistas

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por Craig Stuntz

5

1Resp

1551Vistas

Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por mysomic

6

1Resp

440Vistas

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por yegor256

4

1Resp

295Vistas

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2019 por FARSHAD

4

1Resp

379Vistas

La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

5

1Resp

596Vistas

¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

5

2Resp

1449Vistas

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2014 por arclight

11

3Resp

372Vistas

La intuición de Precio de las Acciones Numeraire la Deriva

Abierta

Preguntado el 1 de Enero, 2020 por Amod Gokhale

5

2Resp

598Vistas

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por jasmine

5

1Resp

344Vistas

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Steve Tranby

5

1Resp

260Vistas

Tres pruebas sobre los movimientos brownianos y martingales

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2019 por Shocker

5

1Resp

335Vistas

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2013 por Groky

5

1Resp

308Vistas

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por MerseyViking

5

1Resp

580Vistas

Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2018 por Ant

Preguntas finanzas martingala

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Valor de cobertura-Matemáticas financieras

¿Bajo qué condiciones el proceso aleatorio dado es martingala y bajo qué submartingala?

La medida martingala equivalente existe si y solo si $a < S_0^1(1+r)< b$

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Cómo demostrar la martingalidad de la tasa a plazo bajo la medida T-forward

Comprender el concepto de Martingala precios

¿Supuestos basados en la no-martingala?

Equivalente de martingala medir la evolución de los precios

Mostrar que Z(t)/Z(0) es un resultado positivo significa-1 martingala

Estoy tratando de resolver esta pregunta sobre la teoría de la parada óptima. No sé cómo empezar. Cualquier pista sería muy útil

En una aplicación de Ito lema

Numeraire correlacionada con el comercio de activos

Es $\frac{P(t,S)}{P(t,T)}$ ¿Martingala?

Modelo de mercado del Libor (LMM) bajo medida de riesgo neutral

Integración para calcular el valor esperado de swap de tasa de

única medida de martingala equivalente en mercados incompletos

El cálculo de la integral estocástica de $\exp(-rt)S_t$

Aplicación del Teorema de Girsanov a la Trayectoria Browniana Geométrica

¿Precisión de la opción de compra utilizando el enfoque de martingala neutral al riesgo con el límite del precio de las acciones al cuadrado?

El precio de los activos descontados es martingala en el modelo BS

La igualdad bajo la T-forward para medir la convexidad de ajuste

¿Aplicación del resultado de la medida Martingale para los tipos de interés bajo la medida T-forward?

Singularidad de la medida de martingala equivalente en el modelo de Black Scholes

La intuición de Precio de las Acciones Numeraire la Deriva

¿Por qué es el modelo black-scholes de arbitraje libre cuando σ>0?

Estimación de parámetros mediante medidas de martingala: ¿incluye datos del mundo real?

Tres pruebas sobre los movimientos brownianos y martingales

¿Cuál es el diferenciales estocásticas de un general semimartingale?

Ito representación única hasta indistinguishability? La prueba?

Cambio de numeraire entre T-hacia adelante y Cuenta Bancaria

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: