Preguntas finanzas de martingala

1

1Resp

158Vistas

Problema de Martingala en un paseo aleatorio sesgado

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por Jeff Bauer

2

1Resp

256Vistas

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

0Resp

450Vistas

¿Es la opción asiática en el modelo de precios de activos binomiales una martingala?

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Matt Spradley

1

1Resp

533Vistas

Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2014 por Julius A

1

1Resp

564Vistas

Cómo derivar la medida equivalente de martingala usando el Lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2014 por Petros

2

2Resp

244Vistas

anomalía de martingala en la fijación de precios de los activos de riesgo

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por Brisbane Mango

1

0Resp

209Vistas

¿Hay existencias dinámicas que no pueden ser representadas por el modelo de Scholes Negro Generalizado?

Abierta

Preguntado el 21 de Julio, 2020 por AlejandroVD

2

1Resp

223Vistas

Coherencia de la neutralidad del riesgo con la aversión al riesgo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2018 por user38073

2

1Resp

172Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

1Resp

212Vistas

Precios neutrales al riesgo y la deriva

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2019 por Permian

2

1Resp

229Vistas

¿Qué aspecto tiene la martingala?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por Rudi Adianto

2

1Resp

1558Vistas

Expectativa condicional de un movimiento browniano geométrico.

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por Richard Szalay

2

1Resp

179Vistas

problema de descomposición martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2015 por Spredzy

2

1Resp

315Vistas

Riesgo neutral modelado de un stock

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2019 por user18345

5

1Resp

401Vistas

Fama: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work - ¿Son incorrectas las martingalas?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Rick T

2

2Resp

927Vistas

Precio de las acciones con descuento

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por tiancheng

2

2Resp

263Vistas

Los dos teoremas fundamentales de las Finanzas, ya que se refieren a la medida de martingala

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por tarkas

2

2Resp

269Vistas

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2019 por areslp

2

1Resp

141Vistas

¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por Matt

2

2Resp

342Vistas

Transformación en Martingale

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por user1008646

2

3Resp

310Vistas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por MIMAD

2

2Resp

491Vistas

Modelo de tipo de cambio y Martingales

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2014 por Permian

3

1Resp

202Vistas

¿Cuál es la medida martingala requisito cuando se $\mu(t,S(t)) = \mu(t)$?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por albertb

32

1Resp

524Vistas

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Permian

3

2Resp

726Vistas

Martingala Los Precios De Las Acciones

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2014 por Manu Sridharan

4

1Resp

774Vistas

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Sin_Saint

3

2Resp

247Vistas

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por zcrar70

3

0Resp

454Vistas

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2015 por Julius A

3

2Resp

287Vistas

¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por Chris

3

1Resp

508Vistas

Que medir para determinar el Riesgo?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por John

Preguntas finanzas martingala

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Problema de Martingala en un paseo aleatorio sesgado

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

¿Es la opción asiática en el modelo de precios de activos binomiales una martingala?

Para el modelo Dothan$E^Q[B(t)]=\infty$?

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anomalía de martingala en la fijación de precios de los activos de riesgo

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Coherencia de la neutralidad del riesgo con la aversión al riesgo

Paseo aleatorio asimétrico / Demostrar que $T:= \inf\{n: X_n = b\}$ es un $\{\mathscr F_n\}_{n \in \mathbb N}$ -tiempo de parada

Precios neutrales al riesgo y la deriva

¿Qué aspecto tiene la martingala?

Expectativa condicional de un movimiento browniano geométrico.

problema de descomposición martingala

Riesgo neutral modelado de un stock

Fama: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work - ¿Son incorrectas las martingalas?

Precio de las acciones con descuento

Los dos teoremas fundamentales de las Finanzas, ya que se refieren a la medida de martingala

Demostrando un proceso de martingala bajo el Riesgo de Neutro Medida

¿por qué utilizamos mayor o igual que para la submartingala?

Transformación en Martingale

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Modelo de tipo de cambio y Martingales

¿Cuál es la medida martingala requisito cuando se $\mu(t,S(t)) = \mu(t)$?

¿Cuál es el Riesgo Neutral Medida?

Martingala Los Precios De Las Acciones

Cambio de la medida entre T y T*-contrato a plazo?

Asimétrica de Paseo Aleatorio / Demostrar que $E[T:= \inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Normalizado precio de proceso de $Z(t)=\frac{\Pi(t)}{B(t)}$

¿Cuál es el impacto de arbitraje tienen en di cuenta de la volatilidad de las estimaciones?

Que medir para determinar el Riesgo?

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