Preguntas finanzas de markowitz02

1

2Resp

1939Vistas

Relación entre CML y SML

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2019 por El Yobo

1

1Resp

305Vistas

Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Milhous

1

1Resp

148Vistas

Fórmula en el problema de optimización de Markowitz (sin activo sin riesgo)

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Tony Toews

1

2Resp

183Vistas

Fórmula de desviación estándar con ventas en corto - Modelo de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por chris

2

1Resp

234Vistas

¿Cuál es la forma inteligente de reasignar el dinero?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2013 por user5652

4

1Resp

311Vistas

¿Los rendimientos normales hacen que el modelo de cartera de media-varianza funcione correctamente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

176Vistas

Comprender las ponderaciones de la cartera y la compra de acciones en la teoría moderna de la cartera

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por user17052

2

2Resp

232Vistas

Metodología estadística para demostrar la estabilidad en el tiempo de las ponderaciones de la asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por ben

3

1Resp

216Vistas

Maximización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por Johnny

3

2Resp

211Vistas

¿Cómo añadir el efecto de la asimetría en la función objetivo de optimización de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por ben Heo

4

0Resp

423Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

2

0Resp

269Vistas

Volver $\mu$ y la volatilidad $\sigma$ para la cartera de tangencia del DOW30 demasiado grande?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Usuario no registrado

2

1Resp

213Vistas

¿Métodos MVO de última generación?

Abierta

Preguntado el 12 de Febrero, 2021 por Softek

1

0Resp

480Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

2

1Resp

162Vistas

¿Qué datos de precios debo utilizar al hacer una cartera de varianza media mínima, una cartera de riesgo óptima y una frontera eficiente con Markowitz?

Cerrada

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Usenet

1

1Resp

187Vistas

Tipos al contado de los bonos del Tesoro

Abierta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por user43308

2

2Resp

3059Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

2

0Resp

241Vistas

Optimización de cartera Markowitz y CAL

Cerrada

Preguntado el 5 de Febrero, 2019 por Eddy

2

1Resp

898Vistas

Derivación del conjunto de la frontera eficiente (problema de Markowitz)

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

2

3Resp

1329Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

2

2Resp

268Vistas

Estimados betas y cartera óptima

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo

3

1Resp

208Vistas

Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

Abierta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR

2

1Resp

819Vistas

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic

2

1Resp

219Vistas

Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2019 por xtreye

3

2Resp

361Vistas

Markowitz; frontera de activos de riesgo sin activo libre de riesgo

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2018 por dgtized

3

1Resp

430Vistas

dinámica de la cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2016 por Spredzy

3

2Resp

379Vistas

El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Berci

4

1Resp

498Vistas

Definición de las carteras que maximizan el ratio de sharpe y minimizan la varianza

Abierta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por Parry

3

2Resp

844Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

4

5Resp

365Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

Preguntas finanzas markowitz

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Optimización de Markowitz: ¿pueden dos conjuntos de rendimientos producir el mismo conjunto de ponderaciones?

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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

Markowitz riesgo de la cartera con PV01 en lugar de la varianza

Markowitz; frontera de activos de riesgo sin activo libre de riesgo

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El máximo permisible de retorno en el modelo de Markowitz

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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Es más robusto Covarianza estimación posible?

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