Preguntas finanzas de markowitz

2

1Resp

93Vistas

Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2024 por Philipp

1

1Resp

96Vistas

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2024 por Digital Trauma

1

1Resp

104Vistas

PCA para optimización de cartera (Markowitz)

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2023 por user69336

2

1Resp

199Vistas

¿Cómo resolver la ponderación óptima de la cartera con varianza objetivo?

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2023 por Pete Skelly

6

1Resp

486Vistas

Valores propios de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por GiladG

1

2Resp

162Vistas

¿Por qué hay un $\frac{1}{2}$ delante de la fórmula de la varianza de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

1

1Resp

82Vistas

¿Cómo se comportan los precios de los activos en un modelo monoperiodo y multiperiodo?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2023 por HeyZues2014

1

1Resp

314Vistas

Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por j__

1

1Resp

521Vistas

cómo relacionar la aversión al riesgo y el ratio de sharpe en la optimización

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por ben Heo

1

1Resp

97Vistas

¿Cómo tratar los valores que tienen datos históricos cortos al realizar el análisis de la cartera de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por pcav

3

1Resp

181Vistas

Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2022 por Anastasia

1

1Resp

231Vistas

Tiempo de retorno esperado de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por Adnama

3

1Resp

219Vistas

Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2021 por Matt

4

1Resp

9469Vistas

Dónde obtener los componentes del índice MSCI World (+ ponderaciones)

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Prestaul

2

1Resp

201Vistas

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

1

1Resp

1551Vistas

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por John

1

1Resp

171Vistas

Índice Herfindahl-Hirsch para carteras de divisas

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por user847095

2

1Resp

145Vistas

Formulación óptima de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por Eric W

1

1Resp

314Vistas

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2020 por scampbell

1

1Resp

222Vistas

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2017 por devoured elysium

4

0Resp

196Vistas

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Rik

2

1Resp

945Vistas

Regresión lineal frente a la optimización de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Lightness Races in Orbit

1

0Resp

236Vistas

Markowitz con activos sin riesgo y CAPM

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2018 por dgtized

2

2Resp

6381Vistas

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2016 por CaffGeek

1

1Resp

144Vistas

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2021 por boberdorf

5

1Resp

1364Vistas

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Ash

1

1Resp

185Vistas

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij

2

2Resp

403Vistas

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2017 por minuteman

1

1Resp

301Vistas

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por itsafire

1

1Resp

154Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

Preguntas finanzas markowitz

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Mejorando la Optimización de la Cartera en Base a la Media-Varianza

Calculando la contribución al riesgo marginal de FX para la cartera de activos extranjeros

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Máximo ratio de Sharpe y optimización de la media-varianza

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Cartera de Markowitz con restricciones de factor/posición

Tiempo de retorno esperado de Markowitz

Las ponderaciones no suman uno Modelo de cartera de Markowitz

Dónde obtener los componentes del índice MSCI World (+ ponderaciones)

¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

restricción de venta al descubierto con matriz no positiva-definida en la optimización de carteras

Índice Herfindahl-Hirsch para carteras de divisas

Formulación óptima de la cartera

Solución analítica de forma cerrada para la cartera eficiente de Markowitz sin ventas en corto

Resolución de un sistema de dos ecuaciones con multiplicación matricial no convexa para la optimización de MV

Cartera de tangencia con dos restricciones adicionales para que las ponderaciones de la cartera no estén restringidas

Regresión lineal frente a la optimización de la varianza media

Markowitz con activos sin riesgo y CAPM

¿Fórmula para la cartera óptima de 2 activos cuando no se permite la venta a corto plazo?

Complejidad temporal de la optimización de carteras de Markowitz

Optimización de la cartera, restricción de la suma de pesos con venta en corto

Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

Resultados de backtest necesarios para validar mi modelo de la Teoría Moderna de la Cartera

Resolución de un problema de Markowitz con restricciones (límite inferior y superior) al vector de pesos

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

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