Preguntas finanzas método-de-bootstrapping

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Usuario no registrado

9

2Resp
3643Vistas

Comparación de la MVO con la frontera eficiente remuestreada

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de andyn

1

1Resp
316Vistas

ICVS 133 Curva Bloomberg

Resuelta
Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por andyn
Etiquetas :
Foto de perfil de Andrea

2

1Resp
256Vistas

Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
Etiquetas :
Foto de perfil de Freddy

1

1Resp
393Vistas

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
Etiquetas :
Imagen de perfil de xtreye

2

2Resp
3352Vistas

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye
Etiquetas :
Imagen de perfil de Thiha Maung

2

2Resp
1282Vistas

Curvas de proyección y de descuento

Resuelta
Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Thiha Maung
Etiquetas :
Imagen de perfil de Seth Reno

1

2Resp
221Vistas

Bootstrapping de la Curva de Rendimiento con FRAs (Excel sin QuantLib)

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por Seth Reno
Etiquetas :
Imagen de perfil de user29888

2

1Resp
1315Vistas

OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888
Etiquetas :
Foto de perfil de w3d

1

1Resp
1101Vistas

Descuento negativo y tasa cero en el bootstraping del swap

Resuelta
Preguntado el 1 de Diciembre, 2014 por w3d
Etiquetas :
Foto de perfil de Derek Adair

1

1Resp
322Vistas

Construyendo una curva Forward consistente en el marco multicurva

Resuelta
Preguntado el 14 de Junio, 2018 por Derek Adair
Etiquetas :
Foto de perfil de Daisetsu

1

0Resp
249Vistas

¿Por qué un índice de swap 15Y =EUR3M y discount=OIS, mostraría sólo un EUR3M-delta a 15Y

Abierta
Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Daisetsu
Etiquetas :
Foto de perfil de DRF

1

1Resp
563Vistas

Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

Cerrada
Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
Etiquetas :
Foto de perfil de WillNZ

2

2Resp
525Vistas

bootstrapping bloomberg

Abierta
Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ
Etiquetas :
Imagen de perfil de Mathematician Joe

1

1Resp
216Vistas

¿Cómo hacer el arranque simultáneo de doble curva?

Abierta
Preguntado el 5 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
Etiquetas :
Foto de perfil de Deano

1

1Resp
323Vistas

LIBOR de una semana?

Resuelta
Preguntado el 5 de Enero, 2017 por Deano
Etiquetas :
Imagen de perfil de Yuriy Galanter

2

0Resp
260Vistas

Bootstrapping - por qué los instrumentos PAR

Abierta
Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Yuriy Galanter
Etiquetas :
Foto de perfil de DRF

2

1Resp
676Vistas

La curva de 3M basada en las comillas de 6M y los intercambios de base 6Mvs3M en Quantlib no tiene un precio de cero

Resuelta
Preguntado el 16 de Febrero, 2018 por DRF
Etiquetas :
Foto de perfil de Richard C. McGuire

2

1Resp
254Vistas

La determinación de factores de descuento para los no-estándar de vencimientos

Resuelta
Preguntado el 27 de Julio, 2016 por Richard C. McGuire
Etiquetas :
Imagen de perfil de user22695

2

2Resp
473Vistas

espacio delantero vs espacio cero en la jerga financiera

Resuelta
Preguntado el 25 de Julio, 2016 por user22695
Etiquetas :
Imagen de perfil de xzilla

2

1Resp
517Vistas

Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2018 por xzilla
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ksnapp

2

1Resp
156Vistas

¿Cómo puedo desarrollar límites de confianza para una función de 3 variables aleatorias, 2 de las cuales están correlacionadas?

Abierta
Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Ksnapp
Etiquetas :
Foto de perfil de xzilla

2

2Resp
489Vistas

Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla
Etiquetas :
Imagen de perfil de Radu Marius Florin

2

1Resp
309Vistas

Bootstrap paramétrico en la generación de retornos y pruebas de hipótesis

Resuelta
Preguntado el 7 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin
Etiquetas :
Foto de perfil de Bernd

2

2Resp
760Vistas

QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
Etiquetas :
Imagen de perfil de Foxy

5

1Resp
298Vistas

Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
Etiquetas :
Imagen de perfil de brennanag

5

1Resp
417Vistas

Estructura de términos del SOFR

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2020 por brennanag
Etiquetas :
Imagen de perfil de justSteve

3

1Resp
654Vistas

Preguntas acerca de Markit las tasas de la curva de arranque de

Abierta
Preguntado el 11 de Abril, 2017 por justSteve
Etiquetas :
Foto de perfil de Paulo J. Matos

3

1Resp
874Vistas

Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

Resuelta
Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
Etiquetas :
Imagen de perfil de amorfis

5

1Resp
1384Vistas

Quantlib-Python: utilizar tasas cero para obtener la curva originalmente ajustada

Resuelta
Preguntado el 21 de Marzo, 2019 por amorfis
Etiquetas :
Imagen de perfil de Starsk1

3

2Resp
312Vistas

Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Starsk1
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X