Preguntas finanzas longshort

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Calculando el peso de la cartera para largo corto

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Preguntado el 15 de Abril, 2023 por air-dex
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¿Cómo crear una cartera largo-corto sobre una base académica?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por JasIll
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¿Estrategia de series temporales frente a estrategia de secciones transversales?

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Preguntado el 1 de Junio, 2022 por J. Allen
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2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2022 por Jez
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Interpretación de la diferencia estadísticamente significativa (o no significativa) del alfa entre dos carteras

Abierta
Preguntado el 27 de Julio, 2022 por Shane
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Atribución de la rentabilidad del fondo Long/Short

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Preguntado el 25 de Julio, 2022 por flybywire
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Expresión matemática de la compresión gamma

Resuelta
Preguntado el 15 de Junio, 2022 por eekmeter
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Cobertura con empresas homólogas y optimización de las ponderaciones

Resuelta
Preguntado el 5 de Mayo, 2022 por NLE
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EuroStoxx50: índice largo y futuros cortos

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Lina
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Escenarios de negociación en el mercado de divisas: cálculo de unidades

Resuelta
Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por Chon
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VaR de una cartera de cobertura (índice largo, futuro corto): ¿Qué exposición total tomar para calcular el VaR?

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Alastair
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VaR de las opciones largas

Resuelta
Preguntado el 23 de Marzo, 2018 por Jake Stevenson
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Cómo combinar diferentes estrategias en un backtest (e IRL)

Resuelta
Preguntado el 31 de Julio, 2020 por infinity
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¿Qué significa "beneficio/pérdida gamma"?

Resuelta
Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado
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Calcular la asignación de las ponderaciones de las carteras largas y cortas

Resuelta
Preguntado el 7 de Enero, 2019 por Envious Page
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Eficiencia del capital de la estrategia de activación de eventos

Resuelta
Preguntado el 4 de Enero, 2021 por user51710
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Long/Short Configuración de Backtesting

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Alfred
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¿Puede la beta de la cartera neta ser diferente de la suma de las betas larga y corta de la cartera?

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Preguntado el 30 de Junio, 2016 por Adam L. S.
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¿Por qué el contrato de futuros acredita y debita una posición diariamente, si ha "bloqueado" el precio?

Resuelta
Preguntado el 14 de Mayo, 2014 por eliavs
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Si al vender activos cortos, obtienes capital extra por tus largos, ¿puedes ser realmente dólar neutral?

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Preguntado el 18 de Octubre, 2018 por Richard
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Replicar el corto forma parte de una larga-corta operar con ETFs inversos

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Preguntado el 16 de Mayo, 2014 por Espo
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Cálculo de los rendimientos y métricas de riesgo de la cartera L/S

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Alfred
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El cálculo de corto/largo fin de porcentajes?

Abierta
Preguntado el 16 de Agosto, 2014 por Quentin
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ponderaciones neutras para el mercado y valores en efectivo

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Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Rob Dickerson
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En el trading de FX, ¿es el riesgo para las posiciones largas mayor que para las posiciones cortas, o viceversa?

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por cojocar
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