Preguntas finanzas de lognormal

2

1Resp

145Vistas

Modelización del diferencial de financiación instantáneo como un proceso log-normal

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2022 por Winter Traveler

2

1Resp

174Vistas

¿Existen teorías de carteras óptimas que en lugar del valor esperado se basen en el Modo de distribuciones

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Sarah G

2

2Resp

282Vistas

El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2017 por Simara

3

1Resp

129Vistas

Dinámica general de un activo negociable bajo la medida de riesgo neutro

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Chaotic

1

2Resp

269Vistas

Cómo entender la distribución lognormal en el siguiente caso

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

696Vistas

¿Cómo incorpora el modelo de Black Scholes los precios de los troncos en el modelo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por AusTravel

1

1Resp

302Vistas

Probabilidad de que la rentabilidad supere un determinado nivel antes de un determinado tiempo (Black-Scholes)

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Calvin Fisher

1

1Resp

223Vistas

Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por adrusi

1

1Resp

441Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

2

1Resp

408Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

2

1Resp

245Vistas

VaR y expected shortfall para el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2020 por the_Seppi

4

1Resp

236Vistas

Dificultad con el problema de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer

6

2Resp

184Vistas

Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por DeepInTheQF

1

2Resp

220Vistas

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2013 por Aamer Shah

2

1Resp

227Vistas

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2018 por Danyal Aytekin

1

1Resp

180Vistas

suposición lognormal de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2020 por codymanix

1

1Resp

289Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

2Resp

307Vistas

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por João Angelo

1

3Resp

448Vistas

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

1

1Resp

319Vistas

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2017 por rogerl

2

1Resp

642Vistas

Cálculo de la probabilidad de las opciones con distribución normal/lognormal: ¿el tiempo marca la diferencia?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por Friedrich

1

1Resp

185Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff

1

0Resp

154Vistas

Distribución de rentabilidad de activos

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

2

0Resp

146Vistas

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por janwen

4

1Resp

4936Vistas

Black Scholes y la distribución normal del registro

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2018 por Permian

4

0Resp

1688Vistas

Modelo logarítmico normal desplazado

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2019 por Thunderforge

2

1Resp

202Vistas

Valor esperado de la dispersión logarítmica normal bivariada

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por swilc0x

1

2Resp

318Vistas

¿Cómo puedo demostrar que la suma de dos variables log-normales no es log-normal?

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por user26565

1

1Resp

555Vistas

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por Hugh

1

0Resp

691Vistas

Evaluación neutral de riesgo - Opciones de intercambio/difusión

Abierta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2013 por adinas

Preguntas finanzas lognormal

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El precio está distribuido de forma log-normal, aunque el rendimiento no es normal

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Covarianza del producto del proceso normal logarítmico y del proceso normal

cómo ampliar el modelo lognormal para que $\sigma$ está correlacionada con $\mu$ ?

¿El modelo de precios de las acciones de GBM no se ve afectado por la volatilidad?

suposición lognormal de Black Scholes

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

El lema de Ito y la propiedad lognormal

Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

Realice la prueba scipy Kolmogorov-Smirnov para la distribución lognormal en GBM

Cálculo de la probabilidad de las opciones con distribución normal/lognormal: ¿el tiempo marca la diferencia?

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Distribución de rentabilidad de activos

¿Cuál es el modelo estándar de la industria para la fijación de precios Swaptions durante este tiempo de tasas de interés negativas, modelo normal o modelo log-normal desplazado?

Black Scholes y la distribución normal del registro

Modelo logarítmico normal desplazado

Valor esperado de la dispersión logarítmica normal bivariada

¿Cómo puedo demostrar que la suma de dos variables log-normales no es log-normal?

Determinación del precio de un derivado mediante la valoración neutral del riesgo.

Evaluación neutral de riesgo - Opciones de intercambio/difusión

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