Preguntas finanzas de log-returns

1

1Resp

369Vistas

Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2024 por hdhondt

1

1Resp

135Vistas

Contribución a los rendimientos compuestos

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2023 por tnotstar

1

1Resp

68Vistas

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2023 por Irfan

1

1Resp

95Vistas

¿Cómo saber si la Distribución Asimétrica de Laplace tiene Varianza Finita/Infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2023 por Morgan

1

1Resp

105Vistas

Pregunta complicada sobre devoluciones

Cerrada

Preguntado el 20 de Septiembre, 2023 por Contango

2

1Resp

80Vistas

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por Lajka

3

2Resp

269Vistas

Diferencia entre propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos y los retornos simples

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2023 por PaulvanSchaik

1

1Resp

166Vistas

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2023 por Philipp

3

1Resp

145Vistas

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2023 por ADCTHelpers

2

2Resp

131Vistas

Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2023 por Gingalone

1

3Resp

162Vistas

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2023 por Alaa Badran

1

2Resp

1473Vistas

Relación logarítmica lineal Campbell Shiller

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por mbih

4

1Resp

145Vistas

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por MegaRodeon

3

1Resp

310Vistas

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2022 por user650654

5

1Resp

1346Vistas

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por user47298

2

1Resp

144Vistas

Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Chuck

1

1Resp

181Vistas

Precio frente a rendimientos del tronco - problemas de estacionariedad

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2022 por HelpTheHelper

2

2Resp

143Vistas

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por O.oy

1

1Resp

142Vistas

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek

1

1Resp

258Vistas

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

226Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

3

1Resp

2245Vistas

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2016 por Willing Tan

1

1Resp

139Vistas

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2019 por AndyB

26

2Resp

17920Vistas

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2012 por scottishwildcat

1

1Resp

446Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

1

1Resp

3409Vistas

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

7

1Resp

199Vistas

¿Todos los activos de riesgo tienen una rentabilidad esperada negativa en horizontes temporales suficientemente largos?

Abierta

Preguntado el 24 de Octubre, 2021 por K. Raghavendran

1

3Resp

397Vistas

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2019 por B_B

2

1Resp

602Vistas

Supuestos de distribución en los PRIIP

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por scottishwildcat

2

1Resp

382Vistas

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2017 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas log-returns

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Registrar el rendimiento en la venta en corto cuando la pérdida supera el 100%

Contribución a los rendimientos compuestos

Escalar variables (Fracción vs % vs log) al hacer regresión de retornos de doce meses

¿Cómo saber si la Distribución Asimétrica de Laplace tiene Varianza Finita/Infinita?

Pregunta complicada sobre devoluciones

Calculando la covarianza de las carteras a través de la bilinealidad con rendimientos logarítmicos o simples

Diferencia entre propiedades estadísticas de los retornos logarítmicos y los retornos simples

Comparación de retornos por Capitalización vs Anualización en un contexto de Optimización de Carteras

Efecto de la retrotransformación de la media prevista de las rentabilidades logarítmicas para obtener la media prevista del precio

Comparación entre retorno absoluto y retorno relativo

¿GARCH sobre rendimientos o sobre log-rendimientos?

Relación logarítmica lineal Campbell Shiller

Expresión analítica de la desviación típica de los rendimientos logarítmicos

Negociación basada en la serie de rendimientos logarítmicos

El uso de la volatilidad a partir de los rendimientos logarítmicos y de los rendimientos brutos

Pregunta tonta : bajo el supuesto de la distribución normal y utilizando la estacionariedad del retorno logarítmico

Precio frente a rendimientos del tronco - problemas de estacionariedad

¿Cuál es la frecuencia estándar de la industria o académica para reportar el retorno, la desviación estándar y el ratio de Sharpe?

Rentabilidad de la cartera y de los activos a lo largo de múltiples períodos

¿Por qué los rendimientos acumulados tienen una distribución bimodal?

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Medias geométricas, desviación estándar y ratios de Sharpe

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que la tasa de rendimiento compuesta continuamente pueda ser menor que la tasa de rendimiento esperada?

Rendimientos discretos frente a los rendimientos logarítmicos de los activos

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Definición de rendimiento logarítmico de un activo

¿Todos los activos de riesgo tienen una rentabilidad esperada negativa en horizontes temporales suficientemente largos?

¿Por qué podemos suponer que las tasas de rendimiento de los activos se distribuyen normalmente (o lognormalmente)?

Supuestos de distribución en los PRIIP

Compuesto simple vs Compuesto continuo en series de retorno

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: