Preguntas finanzas local

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Diferencia entre vol local y cópula

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Preguntado el 5 de Junio, 2017 por NullSpace
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Definición de SSR en Bergomi en relación con la huelga pegajosa y el delta pegajoso

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por thomasvm
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Es Dupire local de la volatilidad del modelo de ruta de acceso independiente para recuperar histórica del precio de la opción?

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Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Abbot Bradley
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Local volatilidad implícita por implícita vol superficie

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2018 por David Robles
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Volatilidad local independiente del tiempo

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Amir
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Calibración del proceso de Cox-Ingersoll-Ross que alcanza cero (violación de la condición de Feller)

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Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Rory
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Volatilidad local Parametrización del IVS

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Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex
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Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 8 de Marzo, 2015 por JP Thomas
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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys
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Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)

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Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian
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Vol local, vol estocástico, vol implícito

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2017 por Ben Artin
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Vega de opciones exóticas

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Preguntado el 28 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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¿Cómo estimar las griegas con una simulación de Montecarlo?

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por bkg
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En el documento de Dupire, ¿por qué $(S_t, t)$ en el $(K, T)$ ¿espacio?

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Preguntado el 26 de Enero, 2015 por milhouse
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Vainilla Opción de Precios de Local Vol Superficie (usa ni MC ni PDE)

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Preguntado el 29 de Enero, 2019 por nullDev
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Para la fijación de precios, ¿qué tipos de opciones exóticas son adecuadas utilizando un modelo de volatilidad local o un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2013 por St. John Johnson
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¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

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Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya
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Recomendación para una biblioteca para calcular el local de la volatilidad de la superficie?

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Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak
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¿Por qué la dinámica de los locales de la volatilidad que está mal?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Mihai Bişog
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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Volatilidad local vs. Volatilidad estocástica

Abierta
Preguntado el 31 de Enero, 2011 por gary
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