Preguntas finanzas de local02

3

1Resp

238Vistas

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

166Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

8

1Resp

629Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

245Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

3

2Resp

3374Vistas

Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

4

1Resp

208Vistas

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo

1

1Resp

916Vistas

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov

1

1Resp

121Vistas

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Falcoa

6

2Resp

1559Vistas

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers

5

1Resp

601Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

1

3Resp

287Vistas

¿Es una buena idea presentar a los posibles clientes versiones de los contenidos existentes?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2015 por Bill Michell

2

1Resp

153Vistas

La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2021 por Mansour

3

3Resp

151Vistas

Teléfono fijo de sobremesa o teléfono VOIP para autónomos

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por John Maier

1

1Resp

138Vistas

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire

5

1Resp

193Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

2

1Resp

662Vistas

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por urig

1

1Resp

276Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

3

2Resp

295Vistas

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

1

1Resp

1443Vistas

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh

5

1Resp

164Vistas

¿Trabajar por cuenta propia como desarrollador de software sin viajar?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2020 por TechAnt

3

1Resp

313Vistas

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Jesper Tidblom

6

1Resp

438Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

3

2Resp

337Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom

2

1Resp

548Vistas

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu

5

2Resp

177Vistas

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc

7

1Resp

257Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

2

1Resp

274Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

276Vistas

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user30614

Preguntas finanzas local

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Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

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La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Teléfono fijo de sobremesa o teléfono VOIP para autónomos

Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

¿Trabajar por cuenta propia como desarrollador de software sin viajar?

Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

Error del modelo de volatilidad local

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Pregunta sobre la fórmula Dupire

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Derivación de la fórmula de la volatilidad de Dupire : Por qué $\lim_{s \rightarrow \infty} (s-K) \frac{d}{ds} \big[ \sigma^2(T,s)s^2\phi(T,s)\big] = 0 $

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