Preguntas finanzas de local-volatility

1

1Resp

73Vistas

1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por Charlie Barrett

1

1Resp

99Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

3

2Resp

405Vistas

Derivación de varianza local por Gatheral

Abierta

Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef

1

1Resp

72Vistas

Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH

7

1Resp

520Vistas

Calibración de Dupire

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller

3

1Resp

219Vistas

Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira

3

1Resp

366Vistas

Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

2Resp

126Vistas

Utilice $LocalVolTermStructureHandle$ en Python QuantLib

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis

1

1Resp

420Vistas

¿Cómo derivar la volatilidad local de Dupire?

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Kevin

1

2Resp

500Vistas

Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire

4

1Resp

177Vistas

Cobertura Vega de una opción barrera

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter

2

1Resp

115Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

1

1Resp

122Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

6

1Resp

255Vistas

Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale

1

2Resp

181Vistas

Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77

5

1Resp

245Vistas

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal

4

2Resp

476Vistas

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random

2

1Resp

194Vistas

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica

1

1Resp

136Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

10

1Resp

220Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

2

1Resp

125Vistas

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour

2

2Resp

220Vistas

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408

2

1Resp

135Vistas

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF

5

2Resp

414Vistas

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws

1

1Resp

152Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

2

2Resp

1153Vistas

Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2019 por Pony

6

2Resp

392Vistas

Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7

3

1Resp

244Vistas

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

175Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

8

1Resp

637Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

Preguntas finanzas local-volatility

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1D Derivación de Fokker-Planck para el modelo de Volatilidad Local

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

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Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

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Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

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Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

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