Preguntas finanzas local

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Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley
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Derivación de varianza local por Gatheral

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Preguntado el 15 de Abril, 2018 por Stef
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Cambio del punto de expansión para la solución de perturbación singular en volatilidades negras equivalentes

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Preguntado el 7 de Noviembre, 2023 por FASCH
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Calibración de Dupire

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Preguntado el 16 de Abril, 2018 por willoller
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Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

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Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira
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Correlación Spot Vol: ¿cuándo es importante?

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Utilice `LocalVolTermStructureHandle` en Python QuantLib

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Preguntado el 5 de Marzo, 2023 por Giannis
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¿Cómo derivar la volatilidad local de Dupire?

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Preguntado el 3 de Diciembre, 2019 por Kevin
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Derivación de la ecuación de fijación de precios de Dupire frente a la EDP de Black Scholes

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2021 por itsafire
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Trabajar como autónomo

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Preguntado el 28 de Marzo, 2023 por TomTasche
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Cobertura Vega de una opción barrera

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Preguntado el 22 de Abril, 2023 por eekmeter
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Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

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Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru
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Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter
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Mi empresa, ubicada en otro Estado, no me retiene los impuestos locales

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2022 por Edmund
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Explicación de Hagan sobre el modelo de Volatilidad Local

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Amod Gokhale
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Cómo calcular la volatilidad local a partir de la volatilidad implícita en la práctica

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Preguntado el 25 de Julio, 2022 por trollcracker77
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Independencia frente a correlación en los modelos de vol. estocástico

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Preguntado el 16 de Junio, 2022 por steven Teal
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Material introductorio para iniciarse en la modelización de la volatilidad local y estocástica

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Preguntado el 8 de Junio, 2022 por random
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Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

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Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica
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Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire
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¿Cómo vender la aplicación de Android a un contratista general por el precio deseado?

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Matthew Elvey
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¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright
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Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour
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Transformación del modelo de volatilidad local

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Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly
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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408
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Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

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Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF
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Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws
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¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787
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Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

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Preguntado el 31 de Mayo, 2019 por Pony
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Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

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Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7
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