Preguntas finanzas de llame

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621Vistas

¿Cómo es mantener una opción de llamada europea equivalente a mantener una opción de llamada de activo o nada y escribir una opción de llamada en efectivo o nada?

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2013 por user772913

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182Vistas

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por Permian

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219Vistas

Poner paridad de llamadas: ¿cuándo son las primas las mismas?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Tom Resing

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144Vistas

¿Cuál es el strike de una put corta que imita una call cubierta?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli

2

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2371Vistas

diferencia entre caplet y call

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por aduljr

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411Vistas

Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por A.Oreo

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1056Vistas

¿Cómo cotizar un call europeo de cupón cero a partir de la curva de rendimiento?

Abierta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2014 por Robert Groves

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439Vistas

Opción de llamada Delta

Abierta

Preguntado el 8 de Enero, 2018 por user31031

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209Vistas

¿De dónde provienen los recursos compartidos de opciones sobreajuste (Greenshoe)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por user17222

1

1Resp

268Vistas

Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2017 por APE

2

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948Vistas

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse

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292Vistas

¿Cómo obtener e interpretar la duración de una opción de compra?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2019 por Sideshow Bob

2

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205Vistas

¿Cómo depende el comercio gamma de$K$?

Abierta

Preguntado el 27 de Marzo, 2017 por ectomorph

2

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545Vistas

La fórmula de Black-Scholes para las opciones de compra, que mide la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

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1Resp

178Vistas

La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2015 por Calvin Fisher

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1726Vistas

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Permian

2

1Resp

169Vistas

¿Qué son las "llamadas electrónicas" y las "llamadas diarias"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2014 por jamie

2

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379Vistas

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2017 por Joyce

2

1Resp

226Vistas

Forma rápida de extrapolar llamada precio como función de la huelga

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2015 por Soltys

2

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709Vistas

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2015 por Parry

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1887Vistas

precio justo para una opción call

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2014 por Alexandre P.

2

1Resp

608Vistas

La voluntad de los precios de una Bermudan opción por defecto para un valor de una opción Europea?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por MBShrma

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1045Vistas

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2020 por Permian

2

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414Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

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202Vistas

Propiedades cualitativas de llamada

Abierta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Aerospace Development Council

3

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502Vistas

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por Permian

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3646Vistas

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por xtreye

3

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206Vistas

Límites para el Call Spread

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

5

1Resp

171Vistas

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

Abierta

Preguntado el 16 de Junio, 2020 por DeepInTheQF

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1024Vistas

El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por user67275

Preguntas finanzas llame

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¿Cómo es mantener una opción de llamada europea equivalente a mantener una opción de llamada de activo o nada y escribir una opción de llamada en efectivo o nada?

Opciones de deltas en barrera frente a opciones de vainilla

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Cómo realizar el arbitraje si el valor intrínseco es mayor que el valor call europeo

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Opción de llamada Delta

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Pregunta sobre el proceso de simulación monte carlo

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La comprensión de las condiciones necesarias y suficientes para la racional principios de ejercicio de una opción call

Valor de la Opción de compra como la Volatilidad tiende a Infinito

¿Qué son las "llamadas electrónicas" y las "llamadas diarias"?

El valor razonable de un LEPO (de Bajo Precio de Ejercicio de las Opciones)

Forma rápida de extrapolar llamada precio como función de la huelga

precios de las llamadas americanas en acciones que no pagan dividendos

precio justo para una opción call

La voluntad de los precios de una Bermudan opción por defecto para un valor de una opción Europea?

Lo que es más arriesgado: una opción call o el subyacente?

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Propiedades cualitativas de llamada

Fallo en el siguiente argumento con Opciones Binarias y Skew

Estimación simple precio de la opción sin una calculadora

Límites para el Call Spread

FX Convocatoria en el marco estocástico tasas y determinista de la volatilidad

El cálculo de los Griegos en la Cubierta de Llamadas?

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