Preguntas finanzas de libor02

1

1Resp

376Vistas

¿La parte flotante de un swap estándar sigue teniendo un valor a la par cuando utilizamos el OIS como factor de descuento?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2017 por A.Oreo

1

4Resp

1153Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

1

0Resp

339Vistas

Cómo encontrar factores de descuento de OIS a partir de las tasas de swap de OIS. Por favor explique con un ejemplo

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2020 por Mathematician Joe

1

0Resp

191Vistas

¿Cómo cambiar la tasa Libor a la tasa Libor Forward en Swap?

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Karen Connor

2

2Resp

212Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

6

1Resp

426Vistas

Curva de descuento y frecuencia de pago

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2017 por Ravi Joshi

1

1Resp

266Vistas

Estimación de los periodos LIBOR 3M si el periodo no es exactamente 3M meses

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por user31714

4

1Resp

248Vistas

¿Existe alguna diferencia entre JPY TONA y JPY TONAR?

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2021 por Amod Gokhale

11

2Resp

320Vistas

Sustitución del LIBOR en los productos de los clientes y en la fijación de precios prevista

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2021 por Foxy

2

1Resp

1836Vistas

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por adrusi

2

1Resp

228Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

3

1Resp

125Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

3

1Resp

130Vistas

Qué tipo de fecha SONIA aplicar para la fecha de hoy en un swap OIS

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2021 por Amit Naidu

3

1Resp

197Vistas

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

4

2Resp

730Vistas

Sustitución del descuento OIS en USD basado en el tipo de los fondos de la FED por el descuento SOFR

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

178Vistas

Convenciones de comilla de LIBOR y precios de swaps

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Paul Hiemstra

1

1Resp

428Vistas

Implementación del modelo de mercado LIBOR en R

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Anecia Ann

1

1Resp

339Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

9597Vistas

¿Qué significa pagar el FRA-OIS en USD?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Steve Cooper

2

1Resp

283Vistas

DV01 sobre LIBOR vs. SOFR basis Swaps

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2020 por Penelope

3

2Resp

369Vistas

Tasa OIS para construir la estructura temporal

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2020 por Scott

4

2Resp

911Vistas

Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por allerdings

4

2Resp

230Vistas

Operaciones sin garantía en la transición al Libor

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por BrownianBread

10

3Resp

556Vistas

Cese del LIBOR: Construcción de Term-RFRs como Fallbacks del LIBOR; Forward vs. Backward Looking

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Ray Hidayat

2

1Resp

2064Vistas

Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Permian

1

1Resp

660Vistas

LIBOR 3M y 1M del modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

1

2Resp

552Vistas

Libor Forwards de Swaps

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2019 por AnPel

3

2Resp

1262Vistas

¿Tipos LIBOR del modelo Vasicek/Hull-White?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

1

1Resp

171Vistas

Tipos de referencia en Japón

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Hotpepper

2

1Resp

1352Vistas

Convenciones de comilla del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por John Smith

Preguntas finanzas libor

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Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

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Diferencia entre el tipo OIS y el tipo sin riesgo

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Relación entre los swaps de rendimiento total y el coste de los préstamos

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