Preguntas finanzas libor

Puntuación Visitas Fecha
Foto de perfil de tobyS

6

1Resp
823Vistas

Cálculo de intereses devengados para bonos ligados a tasas overnight (como SOFR)

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por tobyS
Etiquetas :
Imagen de perfil de Andrew

1

1Resp
227Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew
Etiquetas :
Foto de perfil de scottishwildcat

2

1Resp
163Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat
Etiquetas :
Imagen de perfil de Ben Schulenberg

1

1Resp
79Vistas

Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

Resuelta
Preguntado el 29 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg
Etiquetas :
Imagen de perfil de Bruce ONeel

1

1Resp
3372Vistas

Bloomberg S

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Bruce ONeel
Etiquetas :
Foto de perfil de Jay

1

1Resp
248Vistas

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay
Etiquetas :
Foto de perfil de EMP

1

1Resp
161Vistas

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Resuelta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP
Etiquetas :
Foto de perfil de user15038

1

1Resp
8833Vistas

Tasa y primera fijación en IRS

Resuelta
Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038
Etiquetas :
Foto de perfil de Mike Smith

4

1Resp
1329Vistas

¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

Resuelta
Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Mike Smith
Etiquetas :
Foto de perfil de Lloyd

2

1Resp
93Vistas

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Resuelta
Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd
Etiquetas :
Imagen de perfil de Stann98

1

1Resp
118Vistas

¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

Resuelta
Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98
Etiquetas :
Foto de perfil de EaZ

1

1Resp
94Vistas

Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

Resuelta
Preguntado el 3 de Enero, 2023 por EaZ
Etiquetas :
Foto de perfil de Steven Holmes

3

2Resp
221Vistas

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Resuelta
Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes
Etiquetas :
Imagen de perfil de Richard Codwater

9

1Resp
192Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta
Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater
Etiquetas :
Imagen de perfil de Milou

1

1Resp
239Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou
Etiquetas :
Imagen de perfil de Gabriel

2

1Resp
107Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta
Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel
Etiquetas :
Foto de perfil de Erik

3

1Resp
168Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta
Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
Etiquetas :
Foto de perfil de jeffatrackaid

1

1Resp
159Vistas

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Resuelta
Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid
Etiquetas :
Imagen de perfil de Amod Gokhale

6

1Resp
245Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta
Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale
Etiquetas :
Imagen de perfil de Alastair

6

1Resp
207Vistas

¿Qué puede utilizarse para sustituir el indicador Libor - OIS en la evaluación del miedo en los mercados monetarios?

Resuelta
Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por Alastair
Etiquetas :
Imagen de perfil de nicolas

3

2Resp
8917Vistas

Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Resuelta
Preguntado el 2 de Abril, 2017 por nicolas
Etiquetas :
Imagen de perfil de user33326

1

2Resp
718Vistas

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta
Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326
Etiquetas :
Imagen de perfil de ElderMael

4

1Resp
230Vistas

Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael
Etiquetas :
Foto de perfil de Ajay

2

2Resp
988Vistas

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

Resuelta
Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Ajay
Etiquetas :
Imagen de perfil de Amod Gokhale

5

3Resp
993Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
Etiquetas :
Imagen de perfil de ML--

1

1Resp
109Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta
Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--
Etiquetas :
Imagen de perfil de matyr

3

3Resp
406Vistas

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Resuelta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr
Etiquetas :
Imagen de perfil de jeffatrackaid

2

1Resp
194Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid
Etiquetas :
Imagen de perfil de jeffatrackaid

3

1Resp
128Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta
Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid
Etiquetas :
Imagen de perfil de Amod Gokhale

4

1Resp
250Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta
Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X