Preguntas finanzas de libor

6

1Resp

827Vistas

Cálculo de intereses devengados para bonos ligados a tasas overnight (como SOFR)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por tobyS

1

1Resp

229Vistas

Datos para las tasas de OIS y Libor

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew

2

1Resp

165Vistas

Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat

1

1Resp

82Vistas

Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

Resuelta

Preguntado el 29 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg

1

1Resp

3376Vistas

Bloomberg S

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Bruce ONeel

1

1Resp

253Vistas

¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay

1

1Resp

163Vistas

Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP

1

1Resp

8836Vistas

Tasa y primera fijación en IRS

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038

4

1Resp

1334Vistas

¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Mike Smith

2

1Resp

97Vistas

¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd

1

1Resp

120Vistas

¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

Resuelta

Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98

1

1Resp

96Vistas

Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2023 por EaZ

3

2Resp

224Vistas

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes

9

1Resp

196Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater

1

1Resp

243Vistas

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou

2

1Resp

109Vistas

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Abierta

Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel

3

1Resp

171Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

1

1Resp

161Vistas

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid

6

1Resp

248Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

6

1Resp

208Vistas

¿Qué puede utilizarse para sustituir el indicador Libor - OIS en la evaluación del miedo en los mercados monetarios?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por Alastair

4

2Resp

8920Vistas

Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2017 por nicolas

1

2Resp

722Vistas

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326

4

1Resp

232Vistas

Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael

2

2Resp

989Vistas

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Ajay

5

3Resp

996Vistas

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

112Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

3

3Resp

408Vistas

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr

2

1Resp

196Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid

3

1Resp

132Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

4

1Resp

256Vistas

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale

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Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

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Tasa y primera fijación en IRS

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¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

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Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

¿Qué puede utilizarse para sustituir el indicador Libor - OIS en la evaluación del miedo en los mercados monetarios?

Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

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