Preguntas finanzas libor

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Cálculo de intereses devengados para bonos ligados a tasas overnight (como SOFR)

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Preguntado el 26 de Marzo, 2020 por tobyS
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Datos para las tasas de OIS y Libor

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Preguntado el 1 de Octubre, 2021 por Andrew
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Intuición de la deriva en el modelo de mercado de Libor

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Preguntado el 12 de Mayo, 2024 por scottishwildcat
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Usando QuantLib para construir una Curva Forward Plana utilizando cambios asumidos de las reuniones del banco central para calcular precios de FRAs.

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Preguntado el 29 de Febrero, 2024 por Ben Schulenberg
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Bloomberg S

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Preguntado el 16 de Enero, 2019 por Bruce ONeel
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¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay
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Relación entre el modelo de mercado Libor y Black76 con vola

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2016 por EMP
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Tasa y primera fijación en IRS

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Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por user15038
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¿cuál es la definición de "resetting tenor" y "time to maturity tenor" en los tipos libor?

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Preguntado el 23 de Enero, 2015 por Mike Smith
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¿Cuáles son los modelos cuantitativos para modelizar el tipo SOFR, los productos IR cuando finalizan los tipos Libor?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2023 por Lloyd
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¿Es posible realizar un análisis VaR basado en los forwards obtenidos por el LMM?

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Preguntado el 18 de Enero, 2023 por Stann98
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Transición al SOFR para transacciones de flujo futuro

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Preguntado el 3 de Enero, 2023 por EaZ
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¿Dos formas de definir/calcular el "FVA"? - ¿Igual o diferente? (Pregunta simple sobre el XVA)

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Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por Steven Holmes
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¿Cuál es la norma del mercado para la fijación de precios de las opciones IR cuando se pasa a SOFR?

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Preguntado el 15 de Julio, 2022 por Richard Codwater
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Temas STIR: Precios XCCY y trilema entre SOFR, FF y FRA

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Preguntado el 12 de Julio, 2022 por Milou
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Relación entre los tipos Libor simples al contado y a plazo

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Preguntado el 2 de Julio, 2022 por Gabriel
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Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

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Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik
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¿Por qué el tramo fijo de un swap libor es 30/360 y el flotante es real/360?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por jeffatrackaid
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Fórmula de la tasa SOFR a plazo

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Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale
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¿Qué puede utilizarse para sustituir el indicador Libor - OIS en la evaluación del miedo en los mercados monetarios?

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Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por Alastair
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Una curva libor VS Una curva libor a 3 o 6 meses

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por nicolas
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De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

Abierta
Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326
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Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

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Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael
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¿Interpretar correctamente las curvas del LIBOR?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2018 por Ajay
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La mecánica exacta de los swaps OIS en USD: SOFR, EFFR y cese del Libor

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Preguntado el 23 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--
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Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

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Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr
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¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid
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¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

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Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid
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Liquidez actual de los swaps OIS-SOFR en USD

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Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Amod Gokhale
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