Preguntas finanzas las-mejores-prácticas

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Referencias de modelado FX

Abierta
Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por Robert Groves
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Interpretación de la matriz de correlación cruzada cuando la distribución de una muestra no es normal

Resuelta
Preguntado el 12 de Noviembre, 2013 por DocMax
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¿Cómo los comerciantes de protección contra la "cola" de lado riesgo" en la práctica?

Resuelta
Preguntado el 27 de Junio, 2020 por twhale
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¿Cuál es la diferencia práctica entre las pruebas de cointegración de Johansen y Engle-Granger?

Abierta
Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Ivan Prodanov
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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La extrapolación de los SVI

Resuelta
Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan
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¿Cuál es el denominador en el cálculo del rango diario como porcentaje?

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2011 por The How-To Geek
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Implementación práctica de Least Squares Monte Carlo (ajustes y fallos)

Resuelta
Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por Niphoet
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¿Cómo debe gestionar el tamaño de los lotes en esta situación?

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por David
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¿Por qué son los modelos GARCH se utilizan para pronosticar la volatilidad de si los residuos son a menudo correlacionada?

Resuelta
Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Bernard
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