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Transformar una tasa de 3M FRA en una tasa de 6M FRA

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Preguntado el 12 de Enero, 2018 por xzilla
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heding de bonos de riesgo con el swap

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2018 por xpereta
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Curve Euribor - Euribor 3M

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2014 por Eric Platon
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Quantlib: convertir las tasas de intercambio de par en tasas cero de ida y vuelta

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Preguntado el 2 de Junio, 2020 por Dominik
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Fondos federales para el intercambio de OIS vs. Fondos federales para el intercambio de Bases.

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Preguntado el 1 de Marzo, 2017 por dotwaffle
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Tasa de intercambio de inflación vs. Tasa de equilibrio

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Andrew Ferrier
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Convertir un amortising swaption en un swaption

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por jasonbar
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Cálculo del valor de mercado de un swap vainilla en una fecha posterior en QuantLib

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por Dave
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Qué curva de descuento utilizar para valorar los swaps multidivisa

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por amz
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¿Por qué una opción swap ser considerado como un tipo de Vínculo opción?

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Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Ben Artin
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¿cómo calcular un swap de divisas en base pt?

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por Seth Morris
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Swaption factor de anualidad

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Preguntado el 21 de Diciembre, 2018 por Ivar Forss
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¿Por qué hay un límite en cuanto a la prima de un CAJERO automático (!) llame swaption en el Black76 modelo?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por scottishwildcat
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Dos preguntas sobre la Tasa de Interés Swap básico de capitalización

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Preguntado el 4 de Octubre, 2019 por James Hall
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Algo está mal en mi cálculo de MtM

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2015 por kargig
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Precios de swap de tasas de interés en la ciudad de Ho Lee modelo

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2016 por Matt
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Calcular el DV01 por plazo de un swap en Quantlib Python, es decir, Duración de tasas clave

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Preguntado el 31 de Julio, 2018 por amitbisai
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Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito
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Cómo construir un cross currency swap encargado del precio?

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Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Bill Threshall
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QuantLib en Python : el tiempo de Ejecución con OISRateHelper en comparación con el Swap/Depósito RateHelper

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Preguntado el 25 de Julio, 2018 por John61590
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IMM Swaps - Programa de acumulación y fijación

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Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por nullDev
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El Comercio De La Jerga De La Tasa De Interés Swaps / Negociación De Deuda

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Preguntado el 4 de Febrero, 2019 por Trevel
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¿Un swap de tipos de interés tiene un componente Vega?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Arman
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Pregunta básica sobre el swap LIBOR-OIS

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2014 por Fulvio
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Lo que es matemáticamente rigurosa estimación flotante swap de flujo de efectivo en el futuro?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Intercambio de divisas (Cross Currency Swap)

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Preguntado el 8 de Mayo, 2016 por Dr. Watson
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¿Qué es el arranque de curvas dobles? ¿Y cómo hacerlo, con un ejemplo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Negociación de Swaptions

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2016 por Matthew
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Deriva la tasa OIS de la tasa IRS y el diferencial de la base de Fed Funds/Libor

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Preguntado el 18 de Agosto, 2015 por james.garriss
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¿Por qué la valoración de la parte flotante de un swap sólo utiliza el siguiente pago?

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Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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