Preguntas finanzas la-media-de

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Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

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Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf
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¿Por qué mi media posterior difiere de los resultados de Idzorek?

Resuelta
Preguntado el 8 de Febrero, 2014 por Ryan Guill
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¿Cuál es la diferencia entre una media móvil de cruce y de una media móvil de las devoluciones?

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2018 por Yattering
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¿Cómo replicar completamente los indicadores ADX + DI en Excel?

Cerrada
Preguntado el 13 de Agosto, 2014 por Nate Ackerman
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Optimización de la media y la varianza sin venta en corto

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Preguntado el 14 de Abril, 2020 por CaptainRR
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¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

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Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos
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¿Cuáles son los supuestos de la optimización de la cartera con momentos superiores?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Vinko Vrsalovic
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De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic
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Donde conseguir histórico de la equidad de datos?

Resuelta
Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Jason Z
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ARMA momentos de prueba

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119
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¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

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Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo
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¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

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Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie
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Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra
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¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano
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Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

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Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson
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¿Dólar neutral además de mercado neutral?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund
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Optimización del portafolio con costo no lineal

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Preguntado el 30 de Julio, 2018 por Toby Mills
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Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

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Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox
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¿Cómo adaptar un período de promedio móvil a las condiciones del mercado?

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Preguntado el 7 de Julio, 2015 por MechanisM
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Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres
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Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Resuelta
Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov
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Significa revertir Indicador

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Preguntado el 15 de Abril, 2011 por TomG
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El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 29 de Abril, 2015 por liori
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¿Cómo utilizar la volatilidad para evaluar la precisión de un modelo bursátil?

Resuelta
Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por Jacob Griffin
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El precio de un contrato de estilo asiático a futuro con una característica de ejercicio temprano

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Preguntado el 24 de Enero, 2019 por jnovack
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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta
Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page
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Calcular la cartera de varianza media

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Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec
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Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

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Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra
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