Preguntas finanzas de la-media-de-reversión

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225Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

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504Vistas

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

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255Vistas

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

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1010Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

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192Vistas

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2020 por ProWi

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880Vistas

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2012 por Espo

2

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482Vistas

R Estimación de la reversión media de los fondos

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Derek Long

2

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367Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

2

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249Vistas

Parámetros de negociación de pares

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Bikenfly

2

1Resp

2072Vistas

¿Qué implica la reversión a la media en las diferentes valoraciones de las swaptions de Bermudas?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por nos

2

3Resp

1057Vistas

De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2016 por Stoic

3

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1345Vistas

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2016 por digiarnie

3

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794Vistas

Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Adam Robinson

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9201Vistas

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

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1714Vistas

El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 29 de Abril, 2015 por liori

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487Vistas

La estimación de reversión a la media

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2015 por Steadicat

3

1Resp

306Vistas

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por MrLemon

4

3Resp

508Vistas

¿Se puede hacer daytrade con éxito con opciones 0dte basadas en el RSI?

Abierta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Ed Bloom

4

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1806Vistas

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2018 por FARSHAD

4

1Resp

1002Vistas

¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por digiarnie

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391Vistas

Pruebas de reversión media en un reequilibrio de cartera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham

3

2Resp

1007Vistas

Importancia estadística de una estrategia de negociación por pares

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2013 por Espo

4

2Resp

396Vistas

¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Paul

5

2Resp

1106Vistas

¿Por qué es OU proceso estacionario?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Jon

5

1Resp

2720Vistas

Significa la reversión implica decir inmóvil?

Abierta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2012 por Leigh Caldwell

5

2Resp

1302Vistas

¿Por qué la media depende del tiempo en el modelo de tipos de interés de Hull-White?

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2013 por Marcin Gil

5

2Resp

2858Vistas

Cómo son el impulso y la reversión de largo/corto estrategias de forma dinámica combinada en el comercio?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Željko Živković

6

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481Vistas

Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2018 por Hoorayo

5

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612Vistas

Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The Silver Panther

5

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350Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2016 por Hope Pires

Preguntas finanzas la-media-de-reversión

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¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

R Estimación de la reversión media de los fondos

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Parámetros de negociación de pares

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De cointegración par de negociación - cómo probar un comercio de la regla usando Monte Carlo?

¿Cuál es la covarianza de dos correlación de Ornstein-Uhlenbeck procesos?

Puntos de entrada y salida para series temporales de inversión media muy cortas

Velocidad de reversión media de un modelo de tipos de interés

El significado de los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck

La estimación de reversión a la media

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

¿Se puede hacer daytrade con éxito con opciones 0dte basadas en el RSI?

Cómo conseguir que la función theta del modelo Hull-White reproduzca la curva de rendimiento actual

¿Cómo estimar los parámetros para 2 procesos de Ornstein-Uhlenbeck correlacionados con máxima verosimilitud?

Pruebas de reversión media en un reequilibrio de cartera

Importancia estadística de una estrategia de negociación por pares

¿Cuál es el efecto de la media de la reversión de una parte superior de la barrera knock-out opción?

¿Por qué es OU proceso estacionario?

Significa la reversión implica decir inmóvil?

¿Por qué la media depende del tiempo en el modelo de tipos de interés de Hull-White?

Cómo son el impulso y la reversión de largo/corto estrategias de forma dinámica combinada en el comercio?

Simple de reversión a la media de la estrategia de construcción de la cartera

Cruce medio para Ornstein-Uhlenbeck

¿Cuál es la probabilidad de que un proceso OU alcance una barrera superior U antes que una barrera inferior L?

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