Preguntas finanzas de la-media-de

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419Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

1

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477Vistas

La teoría moderna de la cartera en la práctica

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por user16401

1

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1186Vistas

Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi

1

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225Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

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504Vistas

Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

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255Vistas

Cuando se construye una serie de cointegración, ¿la elección de la regresión lineal con el menor estadístico de prueba ADF produce el ratio de cobertura óptimo?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Andrew Widgery

1

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1010Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

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487Vistas

Algoritmo en línea para seleccionar el parámetro de suavizado?

Abierta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Ivan Prodanov

1

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1716Vistas

Cálculo de R RSI (paquete TTR)

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2016 por Erode

1

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286Vistas

¿Es una buena idea invertir en oro como una seguridad contra la nación o las crisis económicas mundiales?

Cerrada

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Eduardo Cuomo

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670Vistas

Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por Murat Ayfer

1

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192Vistas

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

Abierta

Preguntado el 25 de Febrero, 2020 por ProWi

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440Vistas

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Marzo, 2015 por Magnus

2

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3879Vistas

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2013 por Arman

2

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159Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

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3053Vistas

Riesgo contribución de parte de una cartera

Abierta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2016 por user984260

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880Vistas

Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2012 por Espo

2

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482Vistas

R Estimación de la reversión media de los fondos

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Derek Long

2

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196Vistas

Valoración crítica de los Enfoques de contrarrestar la Incertidumbre de los Parámetros en la Optimización de Cartera

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2014 por Sridhar Iyer

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372Vistas

Los Indicadores técnicos de referencia

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2015 por Wyatt Barnett

2

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171Vistas

Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2016 por Ronnie Brown

2

2Resp

295Vistas

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2017 por somoso

2

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243Vistas

Derivación (o prueba) de la que comúnmente se utiliza la fórmula que muestra la relación entre el tiempo y el factor de suavización en la suavización exponencial

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Maximilian

2

3Resp

1326Vistas

Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por typemismatch

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759Vistas

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por ing0

3

2Resp

9346Vistas

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por Kristof Provost

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1733Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

2

2Resp

367Vistas

¿Cómo transformar los parámetros de Ornstein-Uhlenbeck de horarios a diarios?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2016 por digiarnie

2

3Resp

573Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

2

1Resp

249Vistas

Parámetros de negociación de pares

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2019 por Bikenfly

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Si dos series de precios están cointegradas pero no correlacionadas, ¿cómo encuentro el índice de cobertura?

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Cálculo de R RSI (paquete TTR)

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Para cualquier cartera eficiente, ¿existe otra cartera eficiente que tenga correlación cero con ella?

¿Cuál es una buena manera de pensar y estimar la vida media de VIX?

¿Cómo demuestro que no existe una cartera de tangencia?

Covarianza de una cartera de GMV con cualquier activo

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Dos precios pasan la prueba de cointegración pero hay una tendencia. ¿Cómo verificar la estacionariedad?

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Son los rendimientos financieros se considera más volátiles en tiempos de recesión como contraposición a expansionistas de los tiempos?

Ayuda para la optimización de la varianza mínima en ETF de renta variable y renta fija de EE.UU. - Intuición

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Encontrar la Expresión para la Óptima Markowitz Pesos

La frontera eficiente no tiene buena pinta

Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

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