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Creación de una matriz de covarianza

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Preguntado el 28 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Aplicación de la cartera de Bayes Stein

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Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por Acornrevolution
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Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra
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Es más robusto Covarianza estimación posible?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj
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¿Cómo obtener Betas multivariadas a partir de una matriz de covarianza EWMA estimada?

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Preguntado el 25 de Enero, 2015 por michelemarcon
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Cómo calcular el error de rastreo dados los desajustes en los datos disponibles

Abierta
Preguntado el 7 de Marzo, 2013 por Chief A-G
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Multivariate GARCH en Python

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2015 por Ngoc Pham
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La implementación de Ledoit Lobo contracción estimador dentro del paquete de R tawny

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Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Mike Smith
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¿Cuál es el método GARCH preferido en la práctica?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2015 por BrianWa
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Optimización de la cartera : Reducción de la matriz de covarianza cuando se dispone de datos

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Preguntado el 29 de Enero, 2014 por Ben
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La estimación de la covarianza: la contracción, al azar de la teoría de la matriz, ¿qué más?

Abierta
Preguntado el 1 de Julio, 2013 por Simon Gibbs
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Herramientas en R para la estimación de la variable en el tiempo cúpulas?

Resuelta
Preguntado el 7 de Noviembre, 2011 por mendicant
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