Preguntas finanzas de la-copula

1

1Resp

78Vistas

En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2024 por Claws

1

1Resp

80Vistas

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Abierta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2023 por Joe Fusion

2

1Resp

139Vistas

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por iLyrical

2

2Resp

1163Vistas

¿Cómo combinar las marginales gaussianas con la cópula gaussiana para obtener las normales multivariantes?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2014 por A Walker

3

2Resp

241Vistas

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2019 por RRLB

2

1Resp

817Vistas

(Ejemplo reproducible) Rendimientos condicionales en el contexto de GARCH-EVT-Copula (con R)

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine

2

1Resp

135Vistas

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

9

2Resp

917Vistas

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2019 por Milan Nankov

1

1Resp

143Vistas

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por Ben Artin

1

1Resp

111Vistas

Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2020 por Big Jez

1

1Resp

171Vistas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

3

1Resp

1440Vistas

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Dustin

3

2Resp

151Vistas

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por MIMAD

2

1Resp

304Vistas

Cópulas y probabilidad de impago

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por Getch

1

1Resp

359Vistas

Simulación de cópulas dependientes del tiempo en MatLab con COPULARND

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2014 por Clifford B.

2

1Resp

195Vistas

Relación de la cópula de Marshall-Olkin de supervivencia y no supervivencia

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por Thomas Joulin

1

0Resp

1072Vistas

¿Dónde puedo encontrar implementaciones de la cópula variable en el tiempo (BBX) en Matlab o R?

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2014 por Bemmu

1

0Resp

182Vistas

Comillas históricas / precios de opciones de múltiples conjuntos

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2019 por Abdullah

2

1Resp

284Vistas

¿Cuáles son las limitaciones generales de las cópulas gaussianas con respecto al rango de las fdp conjuntas que puede aproximar?

Abierta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2013 por Pierre Arnaud

2

1Resp

246Vistas

¿De dónde viene esta cópula?

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2014 por Cheetah

5

0Resp

286Vistas

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Abierta

Preguntado el 26 de Julio, 2020 por Harish

2

1Resp

604Vistas

Cómo tomar una muestra de una cópula en el laboratorio de matemáticas

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2018 por Locutus

3

1Resp

401Vistas

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Thomas Joulin

2

1Resp

213Vistas

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por Peter Hoven

2

2Resp

217Vistas

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2018 por WindChaser

2

1Resp

631Vistas

Cópula bivariante empírica cuando una variable está restringida

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Cheetah

3

1Resp

814Vistas

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Elaine

3

3Resp

290Vistas

¿Alguna clase de vídeo sobre la función cópula, un concepto estadístico para medir la dependencia?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2019 por darknight

4

3Resp

1963Vistas

¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2012 por Amos

3

1Resp

200Vistas

Propiedades de simetría, la Copula

Abierta

Preguntado el 31 de Mayo, 2014 por Murch

Preguntas finanzas la-copula

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En el modelado de copulas para datos de series temporales, ¿por qué necesitamos ajustar ARIMA/GARCH y luego trabajar en los residuos estandarizados?

¿Cuáles son los pros/contras de utilizar un modelo de cópula para fijar precios de opciones de diferencial de CMS, en particular aquellas con vencimientos cortos?

Coeficiente de cobertura óptimo mediante modelos de cópula

¿Cómo combinar las marginales gaussianas con la cópula gaussiana para obtener las normales multivariantes?

Verificación de dos propiedades de la cópula de Clayton

(Ejemplo reproducible) Rendimientos condicionales en el contexto de GARCH-EVT-Copula (con R)

Sensibilidad de la correlación en multivariante $t$ -cópula para el VaR de la cartera de futuros de electricidad utilizando la tau de Kendall- $b$ matriz de correlación

Simulación a partir de una cópula multivariante de Clayton

Fórmula analítica de la cópula para $max(S_T^1 - K, 0) 1_{\{L<S_T^2<U\}}$

Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

¿Tiene el valor en riesgo alguna equivalencia matemática con las cópulas?

Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Calibración de la cópula gaussiana al precio de la opción

Cópulas y probabilidad de impago

Simulación de cópulas dependientes del tiempo en MatLab con COPULARND

Relación de la cópula de Marshall-Olkin de supervivencia y no supervivencia

¿Dónde puedo encontrar implementaciones de la cópula variable en el tiempo (BBX) en Matlab o R?

Comillas históricas / precios de opciones de múltiples conjuntos

¿Cuáles son las limitaciones generales de las cópulas gaussianas con respecto al rango de las fdp conjuntas que puede aproximar?

¿De dónde viene esta cópula?

¿Por qué no usamos la cópula para las opciones de arranque hacia adelante?

Cómo tomar una muestra de una cópula en el laboratorio de matemáticas

Bivariante copula gaussiana con márgenes exponenciales

Indicador de solvencia para el modelo de cópula de un factor

Verificar que el valor extremo cópula es de hecho una cópula

Cópula bivariante empírica cuando una variable está restringida

Pronóstico condicional devuelve en DCC-GARCH-cópula enfoque en R

¿Alguna clase de vídeo sobre la función cópula, un concepto estadístico para medir la dependencia?

¿Necesito una cópula para estimar con precisión el VaR de una cartera de activos de riesgo?

Propiedades de simetría, la Copula

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