Preguntas finanzas jump-diffusion

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¿Discretizar un modelo de difusión hace que parezca un modelo de difusión por saltos?

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Preguntado el 16 de Junio, 2023 por Sid
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Varianza de los rendimientos logarítmicos en la difusión de saltos con tamaños de saltos variables en el tiempo

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por Rex Chan
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¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar
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Separar los saltos y la difusión

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Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por Kvisle
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Predicción de series temporales mediante el modelo de difusión de salto y las redes neuronales

Resuelta
Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por Rolf W. Rasmussen
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Pregunta sobre el proceso de difusión de saltos

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Berry Tsakala
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¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel
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Simulación de difusión de saltos

Resuelta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2020 por NotDan
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Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97
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Precio de la opción de compra vainilla mediante el modelo de difusión de saltos

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Preguntado el 1 de Febrero, 2020 por Pat Trainor
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¿Cómo estimar lambda para un proceso de difusión de salto a partir de datos empíricos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Salocin.TEN
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Fijación del precio del bono cupón cero al descuento bajo un modelo de difusión de saltos

Resuelta
Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Segunda variación de un movimiento browniano bajo un proceso de difusión de saltos

Resuelta
Preguntado el 13 de Julio, 2021 por user50229
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Valor esperado del proceso de salto de media

Resuelta
Preguntado el 7 de Abril, 2020 por Jas Geek
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¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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