Preguntas finanzas de interest-rates07

1

1Resp

157Vistas

Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube

1

1Resp

126Vistas

¿Cómo es posible que el valor nominal de un bono no sea un número redondo?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Ronn0

1

1Resp

181Vistas

Determinación del precio de los bonos basada en el proceso de difusión para el modelo de tipos cortos

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por zengr

3

1Resp

246Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

364Vistas

Función A(t,T) en el modelo Hull-White de un factor

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2015 por try-catch-finally

1

1Resp

223Vistas

Modelos de tarifa corta: Prima de riesgo de $T$ -bonos

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Iñigo Hernáez Corres

1

1Resp

318Vistas

Modelización del tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2018 por teknikqa

1

2Resp

1123Vistas

Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson

1

2Resp

741Vistas

¿qué datos utilizar para comparar el tipo de interés entre diferentes monedas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por Hassan Mokdad

1

1Resp

1623Vistas

¿Fecha de fijación, fecha de inicio, fecha de finalización en la valoración de derivados de tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2018 por Sin_Saint

1

1Resp

120Vistas

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Craig Stuntz

1

1Resp

153Vistas

BCE - Sistema de dos niveles

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2021 por Hotpepper

2

1Resp

183Vistas

¿Cuáles son los costes prácticos del repo para una mesa de negociación de bonos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Josh Ramsey

1

1Resp

5437Vistas

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla

1

1Resp

1475Vistas

Qué tipo de descuento del escudo fiscal

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2017 por Bill Long

20

1Resp

15387Vistas

¿Cuál es la razón del ajuste de convexidad al valorar un swap de vencimiento constante (CMS)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2011 por Mike

1

1Resp

341Vistas

Cómo medir el tipo de interés real mediante el índice de precios al consumo

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2016 por miha

1

2Resp

412Vistas

Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por claudia

1

1Resp

660Vistas

LIBOR 3M y 1M del modelo Vasicek

Abierta

Preguntado el 5 de Mayo, 2016 por user1800

1

1Resp

257Vistas

Aclaraciones sobre las "comillas" de las Letras del Tesoro y los Bonos del Tesoro

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2017 por Padmanabhan Vijay

2

1Resp

207Vistas

Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Justin Love

3

2Resp

2147Vistas

Riesgo de tipos de interés - Los griegos

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2016 por mm2001

1

1Resp

483Vistas

Antecedentes necesarios para el libro de Brigo y Mercurio

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2014 por MIMAD

1

1Resp

417Vistas

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2019 por Andrey

2

1Resp

126Vistas

¿Cuándo publica el FOMC las nuevas fechas del calendario?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por fyodorova

2

1Resp

368Vistas

Cálculo de la TIR combinada

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Kamy

13

2Resp

690Vistas

¿Cómo se calcula esta probabilidad (45%) de que la Reserva Federal aumente las tasas 3 veces en 2017 a partir del mercado de Fondos Federales?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por Maryanne

1

1Resp

169Vistas

Tipos de referencia en Japón

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Hotpepper

2

1Resp

205Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

2

1Resp

305Vistas

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por Harish

Preguntas finanzas interest-rates

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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

¿Cómo es posible que el valor nominal de un bono no sea un número redondo?

Determinación del precio de los bonos basada en el proceso de difusión para el modelo de tipos cortos

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Modelización del tipo de interés

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Recreación / Ampliación de las series temporales de bonos

Riesgo de tipos de interés - Los griegos

Antecedentes necesarios para el libro de Brigo y Mercurio

Interpolación continua y constante de la velocidad de avance

¿Cuándo publica el FOMC las nuevas fechas del calendario?

Cálculo de la TIR combinada

¿Cómo se calcula esta probabilidad (45%) de que la Reserva Federal aumente las tasas 3 veces en 2017 a partir del mercado de Fondos Federales?

Tipos de referencia en Japón

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Probabilidad de ejercicio de opción bermudeña cuando las tasas suben

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