Preguntas finanzas de interest-rates06

3

1Resp

125Vistas

Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa

1

2Resp

266Vistas

Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale

1

1Resp

120Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

1

1Resp

138Vistas

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl

1

1Resp

131Vistas

Distribución y parámetros de la cantidad en el momento T de Bond

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por brian132

1

1Resp

183Vistas

Opción sobre el tipo de préstamo

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex

1

2Resp

193Vistas

Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por Arbaz Khan

1

1Resp

193Vistas

Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody

3

2Resp

5497Vistas

Swaption de media curva

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher

10

1Resp

488Vistas

Ajuste de la volatilidad de la cápsula SOFR/OIS con referencia al vol. del LIBOR

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2020 por dotnetcoder

0

3Resp

284Vistas

¿Dónde se pueden encontrar las tasas de interés implícitas de OIS y Libor en Bloomberg?

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por 128KB

2

1Resp

480Vistas

Condición límite para el bono convertible bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

1154Vistas

¿Cómo se calcula el precio del contrato futuro del Libor?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Maroon

1

1Resp

153Vistas

¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por Maryanne

1

1Resp

402Vistas

Diagrama de flujos de caja, series de entrada de intereses

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por Joanna

1

1Resp

298Vistas

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2017 por Calvin Fisher

2

2Resp

420Vistas

Negociación Delta One: ¿dependencia del tipo de interés de los repos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Bloodboiler

4

1Resp

198Vistas

impacto del factor de conversión de los futuros de los bonos en la negociación de los diferenciales del calendario

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2019 por VladV

3

1Resp

1646Vistas

Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por kbrinley

2

1Resp

197Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

1

1Resp

150Vistas

¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

Resuelta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Luca Tettamanti

3

2Resp

636Vistas

Diferencial de tipos de interés y paridad de tipos de interés de Fisher

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Sergei

6

1Resp

249Vistas

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2019 por amars

1

3Resp

422Vistas

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por pele

3

1Resp

299Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan

1

1Resp

132Vistas

Relación entre el tipo de interés bajo y el riesgo de crédito

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por user49191

1

2Resp

207Vistas

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Jody

9

4Resp

2453Vistas

Replicando cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para opciones de tasas de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Usuario no registrado

3

1Resp

312Vistas

Cox-Ingersoll-Ross: Simulación de Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por PVD

9

2Resp

1533Vistas

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2011 por Usuario no registrado

Preguntas finanzas interest-rates

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Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

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Distribución y parámetros de la cantidad en el momento T de Bond

Opción sobre el tipo de préstamo

Tipo de interés de los bonos, relación entre el tipo de interés de un bono y su valor actual, y tipo de descuento

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Condición límite para el bono convertible bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

¿Cómo se calcula el precio del contrato futuro del Libor?

¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Diagrama de flujos de caja, series de entrada de intereses

Aclaración del modelo Black-Derman-Toy sobre la medición del tiempo y la notación

Negociación Delta One: ¿dependencia del tipo de interés de los repos?

impacto del factor de conversión de los futuros de los bonos en la negociación de los diferenciales del calendario

Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

Diferencial de tipos de interés y paridad de tipos de interés de Fisher

¿Por qué el numerario del modelo LGM es negociable?

Hegemonía contra el tipo de interés estocástico

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Relación entre el tipo de interés bajo y el riesgo de crédito

Ejemplo de OIS en el libro de Hull

Replicando cartera y fijación de precios neutrales al riesgo para opciones de tasas de interés

Cox-Ingersoll-Ross: Simulación de Monte Carlo

¿Qué tipo de interés libre de riesgo debe utilizarse para valorar un bono emitido en una moneda pero convertible en acciones en otra?

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