Preguntas finanzas de interest-rates05

1

4Resp

1152Vistas

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por Matt Dickinson

1

1Resp

1131Vistas

Al calcular CIP entre la UE y EE. UU., ¿qué datos de tasas de interés usar?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2013 por Jon Adams

1

1Resp

132Vistas

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths

2

1Resp

134Vistas

¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por Mike Smith

1

1Resp

104Vistas

Implicación de la curva al contado con joroba en la(s) futura(s) curva(s) al contado

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por meteore

1

1Resp

164Vistas

Construir una curva de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por Ameyah

1

1Resp

167Vistas

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por AK88

2

1Resp

117Vistas

¿Por qué las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, bajaron sus tipos de interés durante el QE?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por T I

1

1Resp

114Vistas

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans

1

1Resp

106Vistas

Subida del LIBOR - ¿Qué variables del balance hay que subrayar?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Alex Papadimoulis

4

1Resp

620Vistas

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2019 por heisenberg

2

1Resp

247Vistas

Tipos de financiación del AUD

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2021 por Hotpepper

2

2Resp

220Vistas

¿Cómo influye el tipo de interés en el tipo de cambio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por soakley

2

1Resp

224Vistas

¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por Ram

2

2Resp

480Vistas

Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por RooSoft

7

1Resp

294Vistas

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por jeffatrackaid

7

1Resp

775Vistas

calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Greg Ogle

1

2Resp

186Vistas

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2021 por Keeno

2

2Resp

309Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

1

2Resp

170Vistas

¿Cómo utilizaría los FRA para saber cuánto recortarían o subirían los Bancos Centrales?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2019 por user1908704

2

1Resp

137Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

915Vistas

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Mike Mertsock

0

1Resp

145Vistas

Calibración del modelo de casco blanco de dos factores

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Sourajit Basak

4

1Resp

268Vistas

Gamma de los derivados de los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Govindraj

1

1Resp

1740Vistas

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree

7

4Resp

433Vistas

Dos preguntas de practicantes sobre las brechas de canje de activos

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por genpfault

2

1Resp

1836Vistas

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2016 por adrusi

2

2Resp

447Vistas

¿Se cotiza el LIBOR a 3 meses en términos anuales?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2020 por James Jeffery

3

1Resp

221Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

2

1Resp

321Vistas

Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres

Preguntas finanzas interest-rates

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Explosión de las tasas Libor en el modelo de mercado Libor

Al calcular CIP entre la UE y EE. UU., ¿qué datos de tasas de interés usar?

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

¿Cómo obtiene el mercado la subida de los tipos implícitos a través de los swaps?

Implicación de la curva al contado con joroba en la(s) futura(s) curva(s) al contado

Construir una curva de Nelson-Siegel

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

¿Por qué las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, bajaron sus tipos de interés durante el QE?

Para un mercado con un banco y activos de riesgo $S_1, S_2$ con diferente volatilidad, ¿cuál debería ser el tipo de interés a corto plazo en este mercado?

Subida del LIBOR - ¿Qué variables del balance hay que subrayar?

Dinámica del precio de los bonos en el modelo Vasicek

Tipos de financiación del AUD

¿Cómo influye el tipo de interés en el tipo de cambio?

¿cuáles son las transacciones subyacentes para el SOFR?

Fijar el precio de un canje de vainilla entre cupones; ¿qué tipos utilizar?

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Calibrar el modelo de un factor de Hull-white con swaption en la fórmula analítica

Implicaciones de la trama de Black Scholes

¿Cómo utilizaría los FRA para saber cuánto recortarían o subirían los Bancos Centrales?

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

Calibración del modelo de casco blanco de dos factores

Gamma de los derivados de los tipos de interés

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Dos preguntas de practicantes sobre las brechas de canje de activos

Cálculo de los tipos a plazo implícitos a partir de las comillas de los futuros del eurodólar

¿Se cotiza el LIBOR a 3 meses en términos anuales?

HJM en dimensiones infinitas

Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: