Preguntas finanzas de interest-rates04

1

1Resp

627Vistas

¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por YeppThat'sMe

4

1Resp

458Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

1

1Resp

180Vistas

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por TJKV

1

1Resp

825Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

582Vistas

Quantlib Bond PV01 de Tenor

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por olafurg

1

1Resp

245Vistas

Descuento basado en el tipo de instrumento

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por John Sinclair

1

1Resp

143Vistas

Tasa anual y rendimiento

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2013 por Apocalisp

1

1Resp

312Vistas

Valoración de un REPO

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por Chad

4

1Resp

158Vistas

Financiación de los bancos australianos

Abierta

Preguntado el 27 de Febrero, 2021 por Hotpepper

2

1Resp

329Vistas

Modelos de tarifas cortas

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Jacob Jones

2

2Resp

1759Vistas

¿Por qué se ignoran los costes de financiación en el presupuesto de capital de los proyectos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por iainlbc

2

1Resp

293Vistas

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2020 por Evan Plaice

2

1Resp

380Vistas

tipo repo v.s. tipo repo inverso

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2018 por xpereta

2

1Resp

163Vistas

Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por tyler howery

5

3Resp

384Vistas

Por qué el tipo repo está por encima del tipo de los fondos federales mientras parece que hay menos riesgo de crédito

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por CR Drost

1

1Resp

146Vistas

¿Por qué el futuro de los tipos de interés no apoya la política de la Fed de reducir la compra de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2014 por Roy Goode

1

1Resp

865Vistas

¿Cómo se calcula el VAN (valor actual neto) en esta pregunta?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2016 por Matt Peterson

1

2Resp

292Vistas

¿Forex, comercio de "divisas" o comercio de "relaciones"?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2013 por Tim Jarvis

4

1Resp

209Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

2

1Resp

194Vistas

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por jeffatrackaid

3

1Resp

274Vistas

¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2021 por Rae

1

2Resp

1955Vistas

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por MikeyB

3

1Resp

475Vistas

Tapas ATM i.r. - Calibración vol. negra

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por user27372

1

1Resp

113Vistas

Calcular los tipos de cambio a plazo utilizando los tipos libres de riesgo

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2020 por nisah

1

1Resp

124Vistas

Modelo de estructura temporal para futuros STIR negociados en bolsa y sus opciones

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Can Berk Güder

1

1Resp

656Vistas

¿por qué los bancos deben mantener una posición de brecha a corto plazo baja?

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2013 por Aamer Shah

1

1Resp

1294Vistas

Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Gyt

1

1Resp

588Vistas

Confusión sobre el riesgo neutro y las medidas físicas

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2018 por nosklo

3

1Resp

434Vistas

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2018 por user25903

1

1Resp

239Vistas

Calibración Hull-White

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Ash Menon

Preguntas finanzas interest-rates

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¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Problema del modelo Vasicek

Quantlib Bond PV01 de Tenor

Descuento basado en el tipo de instrumento

Tasa anual y rendimiento

Valoración de un REPO

Financiación de los bancos australianos

Modelos de tarifas cortas

¿Por qué se ignoran los costes de financiación en el presupuesto de capital de los proyectos?

En el marco de la paridad Put-Call, ¿por qué añadimos el coste del carry a los precios de las Call pero lo restamos del precio de las acciones y de las Put?

tipo repo v.s. tipo repo inverso

Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Por qué el tipo repo está por encima del tipo de los fondos federales mientras parece que hay menos riesgo de crédito

¿Por qué el futuro de los tipos de interés no apoya la política de la Fed de reducir la compra de activos?

¿Cómo se calcula el VAN (valor actual neto) en esta pregunta?

¿Forex, comercio de "divisas" o comercio de "relaciones"?

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

¿Debe el modelo de mercado del Libor que utiliza la medida al contado como numerario simular una curva a plazo libre de arbitraje?

¿Diferencia entre la inflación a 5 años y la inflación a 5 años?

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Tapas ATM i.r. - Calibración vol. negra

Calcular los tipos de cambio a plazo utilizando los tipos libres de riesgo

Modelo de estructura temporal para futuros STIR negociados en bolsa y sus opciones

¿por qué los bancos deben mantener una posición de brecha a corto plazo baja?

Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Confusión sobre el riesgo neutro y las medidas físicas

Diferenciales de crédito y valor relativo: bono flotante frente a fijo

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