Preguntas finanzas de interest-rates03

3

2Resp

393Vistas

"El tipo de cambio al contado no es observable" significa

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por gorkem

1

1Resp

170Vistas

¿Por qué los tipos cortos futuros deberían tender hacia la estructura actual de los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 17 de Julio, 2021 por woh32

5

2Resp

578Vistas

Dinámica del tipo de cambio

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2022 por NSGod

1

2Resp

311Vistas

Riesgo de tipo de interés de un bono en función del cupón

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2022 por Sandipan Bhaumik

1

0Resp

105Vistas

Diferencia Marco HJM frente a modelo de tasa corta

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2022 por Mark Schuurman

2

2Resp

195Vistas

Determinar los tipos de interés a plazo para el EUR/USD

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2022 por gary

3

2Resp

307Vistas

Paridad de tipos de interés sin cobertura

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2022 por RealityGone

6

1Resp

244Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

2

1Resp

161Vistas

Cálculo de los tipos de interés libres de riesgo para la fórmula del VIX

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por gxg

3

1Resp

148Vistas

Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2022 por Pete Doyle

2

0Resp

196Vistas

Explique las pérdidas y ganancias diarias por factor de riesgo para una cartera de bonos y contratos a plazo sobre divisas

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2022 por Rafael

2

1Resp

175Vistas

Evaluación analítica del siguiente producto de tipo caplet bajo hipótesis lognormal

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por neuront

8

1Resp

419Vistas

¿Por qué las letras del Tesoro rinden menos que el tipo de interés de los repos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2021 por alemi

2

2Resp

141Vistas

¿Por qué el VTIP no sigue la inflación?

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2022 por David Karam

2

1Resp

147Vistas

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2022 por neuront

2

1Resp

298Vistas

recuento de días de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman

4

3Resp

212Vistas

¿Deberían los swaps de base entre divisas que intercambian tipos libres de riesgo operar de forma plana?

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2022 por MitziMeow

1

1Resp

214Vistas

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2020 por Harish

1

1Resp

326Vistas

Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj

1

2Resp

4118Vistas

Tipo de cambio justo de un swap amortizable

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2013 por scottishwildcat

1

1Resp

494Vistas

¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por xahtep

3

1Resp

743Vistas

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2019 por dotnetcoder

1

1Resp

178Vistas

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Priscilla

2

1Resp

119Vistas

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

1127Vistas

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2014 por yota

1

1Resp

151Vistas

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Rody Oldenhuis

1

1Resp

701Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz

7

2Resp

1983Vistas

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2017 por Sriram Kovil

2

1Resp

1148Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

1

1Resp

167Vistas

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por jman6495

Preguntas finanzas interest-rates

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Precio de mercado del riesgo ( $\lambda$ ) - Brigo y Mercurio

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¿Por qué las letras del Tesoro rinden menos que el tipo de interés de los repos?

¿Por qué el VTIP no sigue la inflación?

Si cualquier bono de cupón cero $P(T)$ puede elegirse como numéraire, entonces por qué puede elegirse como numéraire el bono rodante para cualquier discretización temporal

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¿Deberían los swaps de base entre divisas que intercambian tipos libres de riesgo operar de forma plana?

Correlación instantánea en el modelo Hull White de 2 factores

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Tipo de cambio justo de un swap amortizable

¿Cómo funcionaría este empinador 10s/20s

Cobertura de una operación para la neutralidad de los componentes del ACP

Calibración del modelo Heston con tasa corta estocástica

¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

Proporcionar una ecuación diferencial de precios de bonos e invocar el Teorema de Feynman-Kac

¿Modelación y fijación de precios de los flujos de caja físicos y de software por separado para utilizarlos con tipos de interés negativos?

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Fijación del parámetro de reversión media en el modelo 1F HW

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

¿Por qué se añade el CBS (Currency Basis Swaps) a los tipos de interés?

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