Preguntas finanzas de interest-rate-swap02

6

1Resp

192Vistas

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88

2

1Resp

127Vistas

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz

2

1Resp

125Vistas

carry y roll de un swap de activos

Cerrada

Preguntado el 31 de Agosto, 2022 por genpfault

1

1Resp

232Vistas

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2022 por Peter Scargill

1

2Resp

212Vistas

¿Razones para el diferencial CMS y la tasa CMS como subyacentes para la acumulación de doble rango?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2021 por Danny

6

1Resp

245Vistas

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale

1

1Resp

172Vistas

Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por gcq

2

1Resp

300Vistas

recuento de días de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman

1

1Resp

479Vistas

Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind

1

2Resp

718Vistas

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Michał Zieliński

4

1Resp

230Vistas

Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael

6

1Resp

234Vistas

Convención del mercado para construir la parte delantera de la curva de descuento del SOFR

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2022 por ElderMael

1

1Resp

141Vistas

Garantía sobre la posición de los derivados

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Gingalone

6

1Resp

221Vistas

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2022 por ElderMael

2

1Resp

745Vistas

Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Liudvikas Bukys

4

1Resp

458Vistas

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov

1

1Resp

180Vistas

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2020 por TJKV

1

1Resp

109Vistas

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2021 por ML--

3

3Resp

405Vistas

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2018 por matyr

2

1Resp

287Vistas

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone

5

2Resp

186Vistas

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler

2

1Resp

891Vistas

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2016 por Liudvikas Bukys

2

1Resp

244Vistas

Construcción de curvas para un intercambio

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright

1

2Resp

1162Vistas

Cálculo del valor de un swap de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Reladenine Vakalwe

3

2Resp

158Vistas

Transición al SOFR

Abierta

Preguntado el 11 de Junio, 2021 por Tanyasis Mwanik n George Kihar

1

1Resp

564Vistas

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1

3

1Resp

175Vistas

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Abierta

Preguntado el 22 de Agosto, 2021 por goks

2

2Resp

211Vistas

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

7

1Resp

295Vistas

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por jeffatrackaid

1

1Resp

543Vistas

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por iny

Preguntas finanzas interest-rate-swap

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

carry y roll de un swap de activos

BLOOMBERG Volatilidad de la huelga frente a la del straddle

¿Razones para el diferencial CMS y la tasa CMS como subyacentes para la acumulación de doble rango?

Fórmula de la tasa SOFR a plazo

Error en la construcción de la curva de rendimiento de QuantLib: root no está entre corchetes

recuento de días de la curva de rendimiento

Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

Riesgo de cambio de base en moneda extranjera

Negociación de swaps en USD después del LIBOR: el estado actual del mundo (enero de 2022)

Convención del mercado para construir la parte delantera de la curva de descuento del SOFR

Garantía sobre la posición de los derivados

Convención de mercado para valorar los swaps de tipos de interés (tras la transición al LIBOR)

Convención ACT/360 días en la fijación de precios de los swaps

Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

Al fijar el precio de los swaps de tipos de interés al inicio, ¿se debe fijar primero el tipo fijo o el tipo variable?

Pago de swap flotante con tipo determinado en la fecha actual en lugar de la anterior

Arbitraje sobre el Libor y el mercado de swaps

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

¿Cómo se construyeron las curvas de descuento de los OIS antes de que los OIS a largo plazo fueran líquidos?

Construcción de curvas para un intercambio

Cálculo del valor de un swap de tipos de interés

Transición al SOFR

Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

Ajuste de la convexidad del swap diario compuesto según el modelo Hull-White

Cómo contabilizar el diferencial de crédito (por ejemplo, LIBOR + 2%) cuando se utiliza la Metodología Multicurva para valorar un Swap

Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Mejores preguntas

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: