Preguntas finanzas de implied-volatility09

1

1Resp

598Vistas

python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer

4

2Resp

182Vistas

¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret

4

2Resp

452Vistas

Significado de IV para una huelga

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2018 por Nick

6

2Resp

184Vistas

Volatilidad implícita normal vs Log normal

Resuelta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Gingalone

1

1Resp

1491Vistas

¿Cuál es la mejor manera de calcular la probabilidad de que una opción de acciones termine in the money?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2012 por Lee

1

1Resp

293Vistas

Esquema de ponderación del índice de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

169Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

5

1Resp

189Vistas

La cobertura de un FVA en la práctica

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal

1

1Resp

361Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello

2

1Resp

279Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

2Resp

162Vistas

Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por RedBaron

1

1Resp

150Vistas

Modelo BS sin volatilidad

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

1

1Resp

159Vistas

¿Por qué las opciones se vuelven más volátiles a medida que se acerca la fecha de las ganancias?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Usuario no registrado

5

2Resp

456Vistas

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por ProWi

8

2Resp

570Vistas

¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2021 por David Karam

1

1Resp

166Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

10

1Resp

311Vistas

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie

2

1Resp

150Vistas

¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Alex

27

5Resp

18383Vistas

¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

1

2Resp

3202Vistas

Volatilidad de los precios y de los rendimientos

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Houda

Preguntas finanzas implied-volatility

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¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Significado de IV para una huelga

Volatilidad implícita normal vs Log normal

¿Cuál es la mejor manera de calcular la probabilidad de que una opción de acciones termine in the money?

Esquema de ponderación del índice de volatilidad

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

La cobertura de un FVA en la práctica

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Pregunta sobre la elección del vencimiento óptimo con el valor extrínseco (tiempo) más barato

Modelo BS sin volatilidad

¿Por qué las opciones se vuelven más volátiles a medida que se acerca la fecha de las ganancias?

¿Para qué sirve el ajuste de la curva de volatilidad?

¿Cómo puedo estar corto en volatilidad en una acción sin exponerme a los movimientos en el activo subyacente?

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Volatilidad de los precios y de los rendimientos

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