Preguntas finanzas de implied-volatility07

1

1Resp

1109Vistas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

1Resp

201Vistas

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve

1

1Resp

1467Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

1

2Resp

548Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

1

1Resp

1979Vistas

Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BrianWa

1

1Resp

125Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

1

1Resp

165Vistas

¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por hoshposh

1

1Resp

136Vistas

¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl

7

2Resp

258Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod

2

1Resp

204Vistas

Medición de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Aubrey

4

1Resp

251Vistas

Varianza realizada (volatilidad realizada)

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T

1

5Resp

3079Vistas

¿Qué liquidez tiene el mercado de opciones?

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por ajsie

6

2Resp

738Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

2

1Resp

132Vistas

El IV del FOP (opciones de futuros) es superior al IV del ETF equivalente

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2021 por meatvest

5

1Resp

197Vistas

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770

3

1Resp

196Vistas

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado

2

3Resp

350Vistas

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Daniel

2

1Resp

665Vistas

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por urig

2

1Resp

389Vistas

Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Bach

1

4Resp

633Vistas

Volatilidad de los cajeros automáticos para las opciones de divisas

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2020 por user44791

3

2Resp

250Vistas

Precio de las opciones frente a la volatilidad implícita: ¿quién dirige a quién?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus

2

1Resp

184Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

4

1Resp

215Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

2

1Resp

201Vistas

Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por CynicismRising

1

2Resp

148Vistas

Opciones: ¿IV bajo = venta, IV alto = compra?

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por tlehman

2

1Resp

201Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

1

1Resp

127Vistas

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel

1

2Resp

354Vistas

Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Joseph

14

2Resp

8148Vistas

¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇

1

3Resp

382Vistas

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Amir

Preguntas finanzas implied-volatility

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Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

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¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

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Medición de la volatilidad implícita

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¿Qué liquidez tiene el mercado de opciones?

¿Qué significa "calibrar vols"?

El IV del FOP (opciones de futuros) es superior al IV del ETF equivalente

Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Volatilidad de los cajeros automáticos para las opciones de divisas

Precio de las opciones frente a la volatilidad implícita: ¿quién dirige a quién?

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Opciones: ¿IV bajo = venta, IV alto = compra?

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

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