Preguntas finanzas implied-volatility

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¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

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Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown
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Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta
Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams
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Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

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Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie
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¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

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Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph
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¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Resuelta
Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve
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¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo
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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta
Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0
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Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod
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¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Evan Plaice
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¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta
Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy
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Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Winter Traveler
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¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Resuelta
Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel
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Duración y convexidad del mercado MBS

Abierta
Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Stringent Software
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Volatilidad y opciones de compra

Resuelta
Preguntado el 20 de Enero, 2021 por Spanky
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¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

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Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy
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¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe
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VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

Resuelta
Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Stephen Cox
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Volatilidad local con simulación de Montecarlo

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Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers
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¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen
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¿Qué es la volatilidad nocturna?

Resuelta
Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Amer
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calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Greg Ogle
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Correlación y volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp
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Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter
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Volatilidad de la ATM SABR

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza
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utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

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Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Trey
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Tasa de decaimiento de las opciones

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Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por Kaji
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Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

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Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing
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Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest
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¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

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Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
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¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Masih Akbari
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