Preguntas finanzas de implied-volatility05

1

1Resp

204Vistas

SPX Convexity Spread

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Permian

3

3Resp

236Vistas

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit

18

1Resp

772Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

219Vistas

Volatilidad implícita como transformación del precio

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper

3

2Resp

3073Vistas

Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino

1

1Resp

219Vistas

XIV Rendimiento positivo de las bobinas

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Sean Q

1

1Resp

144Vistas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik

1

1Resp

192Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

822Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

2

1Resp

1148Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

6

2Resp

1022Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

5

1Resp

274Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

3

1Resp

169Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

8

1Resp

632Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

5

2Resp

228Vistas

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770

1

3Resp

211Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

1

1Resp

127Vistas

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley

1

3Resp

356Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

4

1Resp

453Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

1

2Resp

202Vistas

¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por VolkerK

5

1Resp

809Vistas

Algoritmo de Newton para la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por user44087

4

1Resp

208Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

1

1Resp

1383Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

2

2Resp

1801Vistas

¿Cuál es la fórmula de la volatilidad intradía y nocturna?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2017 por Dge

2

1Resp

259Vistas

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Steve

2

1Resp

964Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

2

3Resp

2174Vistas

Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Kaji

1

1Resp

228Vistas

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Chad

36

4Resp

24869Vistas

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival

4

1Resp

920Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

Preguntas finanzas implied-volatility

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SPX Convexity Spread

Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

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XIV Rendimiento positivo de las bobinas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

Algoritmo de Newton para la volatilidad implícita

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

¿Cuál es la fórmula de la volatilidad intradía y nocturna?

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Relación entre Beta y volatilidad implícita

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

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