Preguntas finanzas implied-volatility

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volatilidad implícita y precio de ejercicio

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson
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Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

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Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik
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Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

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Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson
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Implied Volatility of cross currency pairs

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Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Neer
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¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

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Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat
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Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

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Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Ash
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Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

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Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por Kurt Flock
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¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

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Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright
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Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

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Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.
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Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex
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¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692
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Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

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Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire
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Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

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Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike
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Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs
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¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por andreiio
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Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe
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Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

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Preguntado el 28 de Enero, 2022 por steven Teal
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Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por wdh
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¿Probabilidades del mundo real de la densidad neutral al riesgo implícito de la opción?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad
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Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787
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Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws
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Calculadora de volatilidad implícita en el VIX

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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VIX frente a la volatilidad histórica

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por jokoon
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Modelo para predecir la variación del IV de una opción

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por Nobby
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Valoración de los swaps de desviación del corredor

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88
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Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

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Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj
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La superficie de volatilidad de los warrants difiere para cada emisor

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe
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¿Cómo se están calculando los futuros de VIX cuando el VIX en sí no se está calculando debido a los interruptores de circuito?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por y3sh
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Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S
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